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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
コール
JD.com
JD
$382億
| $183万 | 0.05% |
45,300
-40,100
| -47% | -$182万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
127
コール
RTX Corp
RTX
$2633億
| $182万 | 0.04% |
23,041
-158
| -0.7% | -$1.3万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
128
コール
上場廃止
US Steel
X
| $182万 | 0.04% |
51,700
-45,400
| -47% | -$179万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
129
プット
Intel
INTC
$3093億
| $182万 | 0.04% |
34,900
-46,400
| -57% | -$221万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
130
Western Digital
WDC
$1089億
| $181万 | 0.04% |
25,915
-33,668
| -57% | -$227万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
131
コール
Western Digital
WDC
$1089億
| $180万 | 0.04% |
25,799
+4,702
| +22% | +$31.7万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
132
Johnson & Johnson
JNJ
$6757億
| $179万 | 0.04% |
13,981
+3,399
| +32% | +$45.9万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
133
コール
Kohl's
KSS
$27.8億
| $178万 | 0.04% |
27,200
+3,200
| +13% | +$20.3万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
134
プット
Merck
MRK
$3637億
| $178万 | 0.04% |
34,165
+2,830
| +9% | +$15.3万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
135
コール
Visa
V
$7911億
| $177万 | 0.04% |
14,800
-24,700
| -63% | -$299万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
136
コール
Aflac
AFL
$621億
| $177万 | 0.04% |
40,400
-8,800
| -18% | -$38.9万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
137
プット
IBM
IBM
$2341億
| $176万 | 0.04% |
12,029
-523
| -4% | -$7.91万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
138
コール
NXP Semiconductors
NXPI
$653億
| $176万 | 0.04% |
15,000
-29,400
| -66% | -$355万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
139
コール
Biogen
BIIB
$381億
| $175万 | 0.04% |
6,400
-6,200
| -49% | -$192万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
140
コール
Fluor
FLR
$66.5億
| $173万 | 0.04% |
30,200
+21,300
| +239% | +$122万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
141
コール
Newmont
NEM
$1301億
| $172万 | 0.04% |
44,000
-29,400
| -40% | -$113万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
142
プット
PepsiCo
PEP
$1947億
| $169万 | 0.04% |
15,500
+12,000
| +343% | +$136万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
143
コール
Royal Caribbean
RCL
$905億
| $168万 | 0.04% |
14,300
-100
| -0.7% | -$1.26万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
144
コール
Comcast
CMCSA
$864億
| $168万 | 0.04% |
49,200
-98,800
| -67% | -$383万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
145
プット
Seagate
STX
$1171億
| $168万 | 0.04% |
28,700
-5,500
| -16% | -$29.3万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
146
NetEase
NTES
$830億
| $167万 | 0.04% |
+29,810
| 新規 | +$187万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
147
コール
Palo Alto Networks
PANW
$2687億
| $167万 | 0.04% |
55,200
+2,400
| +5% | +$6.67万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
148
コール
Home Depot
HD
$3524億
| $166万 | 0.04% |
9,300
-6,800
| -42% | -$128万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
149
コール
AbbVie
ABBV
$5174億
| $166万 | 0.04% |
17,500
-16,200
| -48% | -$178万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
|
150
プット
JD.com
JD
$382億
| $166万 | 0.04% |
40,900
-150,600
| -79% | -$683万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。