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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
プット
ConocoPhillips
COP
$1791億
| $310万 | 0.08% |
52,300
-52,500
| -50% | -$297万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
77
プット
Valero Energy
VLO
$1119億
| $309万 | 0.08% |
33,300
-88,900
| -73% | -$830万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
78
プット
Chipotle Mexican Grill
CMG
$364億
| $307万 | 0.08% |
475,000
-395,000
| -45% | -$249万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
79
プット
NetEase
NTES
$720億
| $306万 | 0.08% |
54,500
+2,000
| +4% | +$12.6万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
80
コール
Gilead Sciences
GILD
$1974億
| $302万 | 0.07% |
40,000
-26,600
| -40% | -$211万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
81
プット
Altria Group
MO
$1219億
| $302万 | 0.07% |
48,400
-8,700
| -15% | -$57.6万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
82
プット
Intuitive Surgical
ISRG
$1569億
| $301万 | 0.07% |
21,900
-13,500
| -38% | -$188万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
83
コール
The Kraft Heinz Company
KHC
$283億
| $299万 | 0.07% |
48,000
+32,600
| +212% | +$233万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
84
コール
Adobe
ADBE
$972億
| $298万 | 0.07% |
13,800
+300
| +2% | +$6.1万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
85
プット
GE Aerospace
GE
$3124億
| $297万 | 0.07% |
46,031
+3,047
| +7% | +$22.6万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
86
コール
Cisco
CSCO
$4348億
| $282万 | 0.07% |
65,700
-35,200
| -35% | -$149万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
87
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $278万 | 0.07% |
82,400
-17,600
| -18% | -$62.3万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
88
コール
Mondelez International
MDLZ
$790億
| $275万 | 0.07% |
65,900
-1,900
| -3% | -$8.25万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
|
89
Altria Group
MO
$1219億
| $273万 | 0.07% |
43,760
+37,468
| +595% | +$248万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
90
コール
Chevron
CVX
$4496億
| $271万 | 0.07% |
23,800
-16,500
| -41% | -$197万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
91
コール
Intel
INTC
$5050億
| $270万 | 0.07% |
51,800
+11,800
| +30% | +$56.1万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
92
コール
Goldman Sachs
GS
$2694億
| $270万 | 0.07% |
10,700
-20,500
| -66% | -$534万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
93
コール
Colgate-Palmolive
CL
$731億
| $267万 | 0.07% |
+37,200
| 新規 | +$268万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
94
プット
Macy's
M
$62億
| $264万 | 0.06% |
88,800
-9,900
| -10% | -$26.7万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
95
コール
AT&T
T
$1394億
| $262万 | 0.06% |
97,446
-161,264
| -62% | -$449万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
96
プット
Colgate-Palmolive
CL
$731億
| $262万 | 0.06% |
36,600
-13,800
| -27% | -$99.3万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
97
プット
Micron Technology
MU
$1.11兆
| $260万 | 0.06% |
49,900
-73,900
| -60% | -$354万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
98
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $257万 | 0.06% |
53,300
-356,700
| -87% | -$1749万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
99
コール
Travel + Leisure Co
TNL
$41.2億
| $255万 | 0.06% |
49,395
-54,710
| -53% | -$293万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
100
コール
Marriott International
MAR
$1028億
| $252万 | 0.06% |
+18,500
| 新規 | +$259万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。