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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
コール
Caterpillar
CAT
$3304億
| $473万 | 0.12% |
32,100
+16,500
| +106% | +$261万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
52
プット
JPMorgan Chase
JPM
$9006億
| $427万 | 0.1% |
38,800
+2,100
| +6% | +$23.8万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
53
プット
Western Digital
WDC
$1473億
| $416万 | 0.1% |
59,667
-89,231
| -60% | -$601万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
54
コール
Walmart Inc
WMT
$9413億
| $415万 | 0.1% |
139,800
-135,600
| -49% | -$436万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
55
プット
Johnson & Johnson
JNJ
$6531億
| $409万 | 0.1% |
31,900
+100
| +0.3% | +$1.35万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
56
プット
UnitedHealth
UNH
$3658億
| $392万 | 0.1% |
18,300
-5,200
| -22% | -$119万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
57
コール
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1237億
| $390万 | 0.1% |
61,700
-68,400
| -53% | -$440万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
58
プット
ExxonMobil
XOM
$7507億
| $385万 | 0.09% |
51,600
-103,900
| -67% | -$831万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
59
プット
United Airlines
UAL
$336億
| $384万 | 0.09% |
55,200
-13,900
| -20% | -$96万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
60
コール
Coca-Cola
KO
$3944億
| $378万 | 0.09% |
87,100
+19,000
| +28% | +$85.3万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
61
プット
Visa
V
$7545億
| $371万 | 0.09% |
31,000
+700
| +2% | +$8.48万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
|
CELG
62
プット
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $368万 | 0.09% |
41,200
-8,900
| -18% | -$85.4万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
63
プット
Costco
COST
$4350億
| $366万 | 0.09% |
19,400
-1,900
| -9% | -$35.8万 |
2015 Q2
11四半期
|
|
64
コール
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $361万 | 0.09% |
29,800
-17,700
| -37% | -$215万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
65
プット
Travel + Leisure Co
TNL
$41.1億
| $355万 | 0.09% |
+68,665
| 新規 | +$367万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
66
コール
Chipotle Mexican Grill
CMG
$363億
| $352万 | 0.09% |
545,000
-570,000
| -51% | -$359万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
67
コール
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$454億
| $345万 | 0.08% |
14,300
+8,100
| +131% | +$203万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
68
コール
IBM
IBM
$2381億
| $342万 | 0.08% |
23,326
-9,937
| -30% | -$150万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
69
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $336万 | 0.08% |
27,600
-57,300
| -67% | -$692万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
70
プット
Nike
NKE
$550億
| $326万 | 0.08% |
49,100
-12,000
| -20% | -$79.2万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
71
コール
Citigroup
C
$2053億
| $324万 | 0.08% |
48,000
-25,600
| -35% | -$192万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
72
プット
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $322万 | 0.08% |
61,500
-37,300
| -38% | -$222万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
73
プット
上場廃止
US Steel
X
| $315万 | 0.08% |
89,600
+3,200
| +4% | +$12.6万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
74
コール
McDonald's
MCD
$1768億
| $314万 | 0.08% |
20,100
-5,500
| -21% | -$90.5万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
SHPG
75
コール
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $314万 | 0.08% |
21,000
+5,300
| +34% | +$73万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。