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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $21.1億 | 51.7% |
8,004,500
+1,558,300
| +24% | +$4.25億 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6.13億 | 15.05% |
2,329,400
+167,800
| +8% | +$4580万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
3
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $9060万 | 2.22% |
1,252,000
-290,000
| -19% | -$2074万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
4
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7106万 | 1.74% |
982,000
-450,000
| -31% | -$3218万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
5
プット
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5046万 | 1.24% |
978,000
-814,000
| -45% | -$4493万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
6
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $4988万 | 1.22% |
1,689,000
+697,000
| +70% | +$1897万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
7
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4304万 | 1.06% |
1,026,000
-952,000
| -48% | -$4098万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
8
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4295万 | 1.05% |
1,024,000
-742,000
| -42% | -$3194万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
9
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4086万 | 1% |
788,000
-118,000
| -13% | -$654万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
|
10
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3198万 | 0.79% |
620,000
-704,000
| -53% | -$3886万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
11
プット
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2392万 | 0.59% |
287,500
+52,500
| +22% | +$413万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
12
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2264万 | 0.56% |
141,700
-37,300
| -21% | -$670万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
13
コール
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2230万 | 0.55% |
430,000
-132,000
| -23% | -$732万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
|
14
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| $2215万 | 0.54% |
750,000
-281,000
| -27% | -$765万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
15
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1822万 | 0.45% |
114,000
-43,500
| -28% | -$781万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
16
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $1812万 | 0.44% |
98,700
-145,600
| -60% | -$2741万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
|
17
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $1287万 | 0.32% |
70,100
-134,600
| -66% | -$2534万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1172万 | 0.29% |
+227,220
| 新規 | +$1254万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
19
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1160万 | 0.28% |
127,100
-56,900
| -31% | -$520万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
20
コール
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1123万 | 0.28% |
135,000
-72,500
| -35% | -$570万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
21
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1090万 | 0.27% |
119,400
+19,900
| +20% | +$182万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
22
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1019万 | 0.25% |
1,760,000
+404,000
| +30% | +$237万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
23
コール
United Parcel Service
UPS
$829億
| $947万 | 0.23% |
90,500
-110,300
| -55% | -$1275万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
24
コール
Bank of America
BAC
$3582億
| $833万 | 0.2% |
277,900
+5,700
| +2% | +$17.9万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
25
プット
Union Pacific
UNP
$1717億
| $756万 | 0.19% |
56,200
-17,300
| -24% | -$233万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。