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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
コール
Halliburton
HAL
$265億
| $142万 | 0.03% |
30,200
-55,800
| -65% | -$275万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
177
プット
General Motors
GM
$741億
| $140万 | 0.03% |
38,600
-45,300
| -54% | -$184万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
178
プット
Philip Morris
PM
$3105億
| $140万 | 0.03% |
14,100
-12,500
| -47% | -$130万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
179
プット
Freeport-McMoran
FCX
$858億
| $139万 | 0.03% |
79,100
+30,800
| +64% | +$57.8万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
180
コール
Broadcom
AVGO
$1.39兆
| $134万 | 0.03% |
57,000
-41,000
| -42% | -$103万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
181
コール
Nike
NKE
$572億
| $133万 | 0.03% |
20,000
-31,500
| -61% | -$208万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
182
プット
Verizon
VZ
$1897億
| $133万 | 0.03% |
27,800
-27,300
| -50% | -$137万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
183
コール
Intuitive Surgical
ISRG
$1609億
| $132万 | 0.03% |
9,600
-9,600
| -50% | -$134万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
184
プット
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$103億
| $132万 | 0.03% |
15,000
-39,700
| -73% | -$362万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
185
Citigroup
C
$1986億
| $131万 | 0.03% |
19,446
+6,350
| +48% | +$47.7万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
186
プット
Caterpillar
CAT
$2551億
| $128万 | 0.03% |
8,700
-24,100
| -73% | -$381万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
CELG
187
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $127万 | 0.03% |
+14,233
| 新規 | +$137万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
188
コール
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $127万 | 0.03% |
21,000
-60,700
| -74% | -$356万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
189
Wells Fargo
WFC
$2527億
| $126万 | 0.03% |
24,004
+645
| +3% | +$3.83万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
190
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$478億
| $126万 | 0.03% |
10,300
-68,400
| -87% | -$826万 |
2015 Q2
11四半期
|
|
191
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$40億
| $125万 | 0.03% |
26,400
-169,500
| -87% | -$833万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
192
Chipotle Mexican Grill
CMG
$439億
| $124万 | 0.03% |
192,300
-45,750
| -19% | -$28.8万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
193
コール
GE Aerospace
GE
$3337億
| $122万 | 0.03% |
18,863
+7,783
| +70% | +$57.7万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
194
コール
ConocoPhillips
COP
$1643億
| $122万 | 0.03% |
20,500
-28,800
| -58% | -$163万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
195
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$741億
| $122万 | 0.03% |
8,000
-79,700
| -91% | -$1231万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
196
コール
American International
AIG
$409億
| $121万 | 0.03% |
22,200
-41,900
| -65% | -$248万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
197
コール
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$222億
| $121万 | 0.03% |
+19,900
| 新規 | +$122万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
198
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$39.2億
| $121万 | 0.03% |
20,000
-75,200
| -79% | -$467万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
199
コール
Children's Place
PLCE
$756万
| $120万 | 0.03% |
8,900
+4,000
| +82% | +$58.2万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
TWX
200
プット
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $119万 | 0.03% |
12,600
-28,800
| -70% | -$271万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。