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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $117万 | 0.03% |
7,300
-20,700
| -74% | -$342万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
202
コール
Southwest Airlines
LUV
$218億
| $116万 | 0.03% |
20,200
-65,500
| -76% | -$393万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
|
TWX
203
コール
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $115万 | 0.03% |
12,200
-2,000
| -14% | -$18.8万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
204
Blackstone
BX
$956億
| $115万 | 0.03% |
36,039
-3,115
| -8% | -$10.6万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
205
Coca-Cola
KO
$4116億
| $115万 | 0.03% |
26,499
+2,600
| +11% | +$11.7万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
206
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$270億
| $115万 | 0.03% |
52,200
-118,600
| -69% | -$268万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
207
プット
Marathon Petroleum
MPC
$1015億
| $113万 | 0.03% |
15,500
-29,700
| -66% | -$204万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
208
コール
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$134億
| $113万 | 0.03% |
10,000
-21,300
| -68% | -$242万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
AGN
209
プット
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $113万 | 0.03% |
6,700
-14,500
| -68% | -$243万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
210
コール
NetApp
NTAP
$332億
| $112万 | 0.03% |
18,200
+6,300
| +53% | +$38.5万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
211
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.29億
| $112万 | 0.03% |
9,464
-12,300
| -57% | -$146万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
212
コール
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $112万 | 0.03% |
23,100
+400
| +2% | +$1.99万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
213
上場廃止
US Steel
X
| $112万 | 0.03% |
+31,696
| 新規 | +$125万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
214
プット
Las Vegas Sands
LVS
$264億
| $111万 | 0.03% |
15,500
+3,900
| +34% | +$28.6万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
215
プット
Skyworks Solutions
SWKS
$193億
| $111万 | 0.03% |
11,100
-7,300
| -40% | -$75.9万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
216
コール
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $110万 | 0.03% |
19,700
-9,500
| -33% | -$52.9万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
217
コール
Walt Disney
DIS
$2016億
| $110万 | 0.03% |
10,900
-17,000
| -61% | -$181万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
218
コール
Skyworks Solutions
SWKS
$193億
| $109万 | 0.03% |
10,900
+8,100
| +289% | +$84.2万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
219
プット
MetLife
MET
$618億
| $109万 | 0.03% |
23,800
-6,200
| -21% | -$30.1万 |
2014 Q3
14四半期
|
|
220
プット
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$95.3億
| $109万 | 0.03% |
24,200
-227,600
| -90% | -$1018万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
221
プット
VanEck Oil Services ETF
OIH
$17.1億
| $107万 | 0.03% |
2,250
-4,365
| -66% | -$226万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
222
コール
UnitedHealth
UNH
$3532億
| $107万 | 0.03% |
5,000
-36,200
| -88% | -$827万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
223
Bank of America
BAC
$3410億
| $106万 | 0.03% |
+35,474
| 新規 | +$111万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
224
プット
上場廃止
Kellanova
K
| $106万 | 0.03% |
17,360
-4,792
| -22% | -$30.2万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
225
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $106万 | 0.03% |
8,400
-53,100
| -86% | -$670万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。