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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
コール
F5
FFIV
$176億
| $21.7万 | 0.01% |
1,500
-4,600
| -75% | -$65.9万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
602
プット
Abbott
ABT
$1880億
| $21.6万 | 0.01% |
3,600
-9,200
| -72% | -$55.4万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
DCM
603
コール
上場廃止
NTT DOCOMO, Inc.
DCM
| $21.5万 | 0.01% |
+8,400
| 新規 | +$21.1万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
604
プット
Mercado Libre
MELI
$756億
| $21.4万 | 0.01% |
600
-3,500
| -85% | -$128万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
605
コール
APA Corp
APA
$163億
| $21.2万 | 0.01% |
5,500
-41,000
| -88% | -$165万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
606
プット
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$42.2億
| $21.2万 | 0.01% |
12,900
-33,100
| -72% | -$57.4万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
TWX
607
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $21.2万 | 0.01% |
2,244
-13,898
| -86% | -$131万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
ETP
608
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $21.1万 | 0.01% |
13,001
-27,444
| -68% | -$51万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
609
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$42.4億
| $20.9万 | 0.01% |
5,188
-11,100
| -68% | -$46万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
610
プット
GameStop
GME
$130億
| $20.8万 | 0.01% |
+66,000
| 新規 | +$26.9万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
611
プット
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $20.6万 | 0.01% |
2,600
-3,400
| -57% | -$28.3万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
612
iShares Silver Trust
SLV
$248億
| $20.6万 | 0.01% |
13,348
-43,340
| -76% | -$68.4万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
613
コール
Onity Group
ONIT
$2.34億
| $20.6万 | 0.01% |
3,333
-667
| -17% | -$3.58万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
614
Cigna
CI
$783億
| $20.5万 | 0.01% |
1,224
-531
| -30% | -$10.3万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
615
コール
上場廃止
Foot Locker
FL
| $20.5万 | 0.01% |
4,500
-4,800
| -52% | -$22.3万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
616
コール
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1138億
| $20.3万 | 0.01% |
6,200
-27,400
| -82% | -$92万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
617
コール
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $20.2万 | 0.01% |
+4,300
| 新規 | +$20.6万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
618
プット
Waste Management
WM
$970億
| $20.2万 | 0.01% |
2,400
-8,000
| -77% | -$68.6万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
619
Veeva Systems
VEEV
$488億
| $20.1万 | ﹤0.01% |
+2,747
| 新規 | +$17.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
620
NetApp
NTAP
$356億
| $20万 | ﹤0.01% |
+3,248
| 新規 | +$19.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
621
コール
上場廃止
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| $20万 | ﹤0.01% |
+11,625
| 新規 | +$21.3万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
622
コール
America Movil
AMX
$760億
| $19.1万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$18.5万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
623
プット
Bausch Health
BHC
$31.3億
| $18.3万 | ﹤0.01% |
11,500
-75,400
| -87% | -$140万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
624
プット
Cemex
CX
$152億
| $16.2万 | ﹤0.01% |
24,500
| – | – |
2017 Q3
2四半期
|
|
625
プット
Dauch Corp
DCH
$11.1億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$16.4万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。