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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $25.5万 | 0.01% |
25,400
-136,100
| -84% | -$161万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
552
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $25.5万 | 0.01% |
+3,216
| 新規 | +$26.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
553
コール
上場廃止
Conn's Inc.
CONN
| $25.5万 | 0.01% |
7,500
-3,100
| -29% | -$10.3万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
554
コール
H&R Block
HRB
$62億
| $25.4万 | 0.01% |
+10,000
| 新規 | +$26.3万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
555
プット
Coca-Cola
KO
$4197億
| $25.2万 | 0.01% |
5,800
-23,700
| -80% | -$106万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
556
コール
Sarepta Therapeutics
SRPT
$17.9億
| $25.2万 | 0.01% |
3,400
-6,300
| -65% | -$42万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
557
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $24.9万 | 0.01% |
2,055
-13,609
| -87% | -$165万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
558
プット
Alaska Air
ALK
$46.3億
| $24.8万 | 0.01% |
+4,000
| 新規 | +$26.5万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
559
コール
Under Armour
UAA
$21.5億
| $24.7万 | 0.01% |
15,100
-9,700
| -39% | -$15.2万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
560
プット
Paychex
PAYX
$411億
| $24.6万 | 0.01% |
+4,000
| 新規 | +$26.4万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
561
プット
Agnico Eagle Mines
AEM
$940億
| $24.4万 | 0.01% |
5,800
-10,900
| -65% | -$47.2万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
562
プット
Comcast
CMCSA
$888億
| $24.3万 | 0.01% |
7,100
-14,200
| -67% | -$55.1万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
563
上場廃止
Conn's Inc.
CONN
| $24.3万 | 0.01% |
+7,150
| 新規 | +$23.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
AKS
564
コール
上場廃止
AK Steel Holding Corp
AKS
| $24.2万 | 0.01% |
53,400
-4,000
| -7% | -$2.2万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
565
コール
HP
HPQ
$261億
| $24.1万 | 0.01% |
11,000
-7,000
| -39% | -$15.8万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
566
コール
New York Times
NYT
$116億
| $24.1万 | 0.01% |
+10,000
| 新規 | +$23万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
567
コール
Papa John's
PZZA
$6.32億
| $24.1万 | 0.01% |
+4,200
| 新規 | +$25.1万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
568
プット
Duke Energy
DUK
$1004億
| $24万 | 0.01% |
3,100
-8,600
| -74% | -$66.5万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
569
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $24万 | 0.01% |
+4,100
| 新規 | +$27.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
570
Agnico Eagle Mines
AEM
$940億
| $23.9万 | 0.01% |
+5,683
| 新規 | +$24.6万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
571
コール
Amgen
AMGN
$2532億
| $23.9万 | 0.01% |
1,400
-20,000
| -93% | -$367万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
572
プット
Viatris
VTRS
$241億
| $23.9万 | 0.01% |
5,800
-4,700
| -45% | -$20万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
RTN
573
コール
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $23.7万 | 0.01% |
1,100
-100
| -8% | -$2.07万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
RTN
574
プット
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $23.7万 | 0.01% |
+1,100
| 新規 | +$22.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
RSPP
575
コール
上場廃止
RSP Permian, Inc.
RSPP
| $23.4万 | 0.01% |
5,000
-20,100
| -80% | -$79.1万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。