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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
AngloGold Ashanti
AU
$443億
| $23.3万 | 0.01% |
24,556
-46,824
| -66% | -$47.7万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
577
プット
Canadian Natural Resources
CNQ
$999億
| $23.3万 | 0.01% |
+15,111
| 新規 | +$24.3万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
578
プット
Deutsche Bank
DB
$680億
| $23.2万 | 0.01% |
16,600
-47,400
| -74% | -$79.9万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
579
Valero Energy
VLO
$1046億
| $23.2万 | 0.01% |
+2,499
| 新規 | +$23.3万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
580
コール
Ashland
ASH
$34.5億
| $23万 | 0.01% |
+3,300
| 新規 | +$23.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
581
コール
CVS Health
CVS
$1149億
| $23万 | 0.01% |
3,700
-13,000
| -78% | -$93.3万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
582
プット
Kinder Morgan
KMI
$713億
| $23万 | 0.01% |
15,300
-69,300
| -82% | -$120万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
583
コール
iShares Silver Trust
SLV
$238億
| $23万 | 0.01% |
14,900
-130,200
| -90% | -$206万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
584
Transocean
RIG
$59.4億
| $22.9万 | 0.01% |
+23,100
| 新規 | +$23.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
585
コール
Snap
SNAP
$90.1億
| $22.9万 | 0.01% |
14,400
-27,800
| -66% | -$45.1万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
586
プット
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
$2.88億
| $22.9万 | 0.01% |
6,300
-13,500
| -68% | -$50.2万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
587
コール
Cboe Global Markets
CBOE
$385億
| $22.8万 | 0.01% |
2,000
-5,900
| -75% | -$71.7万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
GWPH
588
コール
上場廃止
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| $22.5万 | 0.01% |
2,000
-1,400
| -41% | -$17.6万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
589
Arista Networks
ANET
$2611億
| $22.4万 | 0.01% |
+14,032
| 新規 | +$23.7万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
SHPG
590
プット
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $22.4万 | 0.01% |
1,500
-7,400
| -83% | -$102万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
591
プット
Royal Gold
RGLD
$216億
| $22.3万 | 0.01% |
2,600
-600
| -19% | -$5.06万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
592
MPLX
MPLX
$573億
| $22.2万 | 0.01% |
+6,726
| 新規 | +$24.1万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
593
上場廃止
Usg
USG
| $22.2万 | 0.01% |
+5,500
| 新規 | +$20万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
594
プット
上場廃止
Usg
USG
| $22.2万 | 0.01% |
+5,500
| 新規 | +$20万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
595
コール
AutoNation
AN
$57.7億
| $22万 | 0.01% |
4,700
-21,100
| -82% | -$113万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
596
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$15.9億
| $22万 | 0.01% |
4,600
-4,100
| -47% | -$20.4万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
597
コール
Trinity Industries
TRN
$23.6億
| $21.9万 | 0.01% |
9,306
-5,417
| -37% | -$13.3万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
598
コール
Fastenal
FAST
$637億
| $21.8万 | 0.01% |
+16,000
| 新規 | +$22万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
RAD
599
コール
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $21.8万 | 0.01% |
6,490
-3,085
| -32% | -$12.2万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
600
Walt Disney
DIS
$2041億
| $21.7万 | 0.01% |
2,164
-2,383
| -52% | -$25.3万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。