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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
コール
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $5.7万 | ﹤0.01% |
11,700
-7,800
| -40% | -$4.16万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
652
コール
上場廃止
Sears Holding Corporation
SHLD
| $4.6万 | ﹤0.01% |
17,400
-2,600
| -13% | -$7,029 |
2017 Q1
4四半期
|
|
653
McEwen Inc
MUX
$7.33億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
2,183
-1,120
| -34% | -$2.42万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
JCP
654
コール
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $4.5万 | ﹤0.01% |
14,800
-6,500
| -31% | -$2.34万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
655
プット
Genworth Financial
GNW
$30.5億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
15,600
| – | – |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
656
コール
Genworth Financial
GNW
$30.5億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
15,000
-7,800
| -34% | -$2.34万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
657
上場廃止
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| $3.9万 | ﹤0.01% |
750
+409
| +120% | +$2.83万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
658
プット
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $3.1万 | ﹤0.01% |
51
-795
| -94% | -$53.3万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
|
ANTH
659
コール
上場廃止
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
| $6,000 | ﹤0.01% |
20,000
-4,800
| -19% | -$7,167 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
660
コール
上場廃止
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| $2,000 | ﹤0.01% |
40
-282
| -88% | -$1.95万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
661
Agilent Technologies
A
$490億
| – | – |
-4,939
| 解消 | -$33.1万 | – |
|
|
662
プット
Agilent Technologies
A
$490億
| – | – |
-11,700
| 解消 | -$78.4万 | – |
|
663
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$35.9億
| – | – |
-3,576
| 解消 | -$27.3万 | – |
|
|
664
プット
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$35.9億
| – | – |
-17,500
| 解消 | -$134万 | – |
|
665
コール
Abbott
ABT
$1880億
| – | – |
-26,700
| 解消 | -$152万 | – |
|
666
Accenture
ACN
$1480億
| – | – |
-2,973
| 解消 | -$45.5万 | – |
|
|
667
プット
Accenture
ACN
$1480億
| – | – |
-4,200
| 解消 | -$64.3万 | – |
|
668
Adobe
ADBE
$946億
| – | – |
-4,420
| 解消 | -$89.9万 | – |
|
669
コール
Autodesk
ADSK
$553億
| – | – |
-11,000
| 解消 | -$115万 | – |
|
670
コール
Agnico Eagle Mines
AEM
$902億
| – | – |
-56,000
| 解消 | -$259万 | – |
|
671
コール
American Electric Power
AEP
$703億
| – | – |
-4,700
| 解消 | -$34.6万 | – |
|
672
Aflac
AFL
$631億
| – | – |
-4,910
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
673
Akamai
AKAM
$123億
| – | – |
-6,622
| 解消 | -$45.1万 | – |
|
|
674
プット
Akamai
AKAM
$123億
| – | – |
-11,600
| 解消 | -$75.4万 | – |
|
675
コール
Align Technology
ALGN
$119億
| – | – |
-6,300
| 解消 | -$140万 | – |
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。