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ET
Entropy Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.8億
売買回転率
61.35%
推定1年リターン
14.05%
Entropy Technologies runs private funds that trade futures, currencies and securities with mathematical models. Its strategies run over short and medium periods. They use signals from events, money flows, company fundamentals and technical indicators, and mix hypothesis-driven methods with machine learning. Its clients are its own funds and one individually managed account.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.13%
1年予想リターン
+14.05%
3年間の予想リターン
+69.81%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.5億
運用資産残高の伸び率
+$2723万
(+2.9%)
資金フロー
-$3051万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.91%
保有額
973
新規
332
買い増し
168
減少
185
解消
286
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$1341万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1251万 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$740万 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$719万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$714万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1002万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$997万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$996万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$993万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$956万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.76% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.25% |
| 3 | 金融 | 14.11% |
| 4 | ヘルスケア | 10.86% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1260万 | 1.32% |
+29,272
| 新規 | +$1251万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
$2827億
| $1258万 | 1.32% |
+154,200
| 新規 | +$1341万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
3
Ferguson
FERG
$496億
| $1026万 | 1.08% |
51,647
+20,580
| +66% | +$417万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $1022万 | 1.07% |
16,519
+8,693
| +111% | +$515万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
5
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $864万 | 0.91% |
22,649
+21,205
| +1,468% | +$740万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
6
Adobe
ADBE
$946億
| $859万 | 0.9% |
16,596
+5,263
| +46% | +$289万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $845万 | 0.89% |
30,548
+27,482
| +896% | +$719万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
8
US Bancorp
USB
$950億
| $801万 | 0.84% |
175,132
-12,134
| -6% | -$53.2万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
9
CVS Health
CVS
$1143億
| $766万 | 0.8% |
121,840
-48,106
| -28% | -$281万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.18兆
| $737万 | 0.77% |
31,639
-15,230
| -32% | -$340万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
11
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $726万 | 0.76% |
89,965
-9,119
| -9% | -$67万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
|
12
Visa
V
$7944億
| $726万 | 0.76% |
+26,397
| 新規 | +$714万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $694万 | 0.73% |
11,864
-6,926
| -37% | -$372万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
14
Philip Morris
PM
$3101億
| $690万 | 0.72% |
56,864
+29,958
| +111% | +$348万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3520億
| $676万 | 0.71% |
170,282
+58,965
| +53% | +$236万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
16
Consolidated Edison
ED
$449億
| $671万 | 0.7% |
64,470
+9,468
| +17% | +$93.6万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
17
Danaher
DHR
$1639億
| $670万 | 0.7% |
+24,103
| 新規 | +$638万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
18
Uber
UBER
$1423億
| $658万 | 0.69% |
+87,587
| 新規 | +$617万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $648万 | 0.68% |
24,742
-16,519
| -40% | -$406万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $617万 | 0.65% |
95,201
+46,740
| +96% | +$307万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
21
DTE Energy
DTE
$291億
| $580万 | 0.61% |
45,182
+4,441
| +11% | +$53.5万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
22
TE Connectivity
TEL
$620億
| $578万 | 0.61% |
38,295
+5,279
| +16% | +$79万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
23
Ovintiv
OVV
$176億
| $573万 | 0.6% |
149,457
+113,866
| +320% | +$492万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $569万 | 0.6% |
110,022
-26,086
| -19% | -$122万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
25
Targa Resources
TRGP
$638億
| $569万 | 0.6% |
38,425
+16,836
| +78% | +$237万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
CFM
Entropy Technologiesの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Entropy Technologiesは973銘柄を保有し、保有額は$9.5億でした。前四半期の$9.25億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.9% を占めています。
Entropy Technologiesは2024年第3四半期に純額で$3051万を引き出し、286銘柄のポジションを解消し、185銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJohnson & Johnsonで、推定 $1002万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Entropy Technologiesは$1258万相当のLam Researchの新規ポジションを取りました。
- Entropy Technologiesが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は154,200株、評価額は$1258万でした。
- Entropy Technologiesは2024年第3四半期にSherwin-Williamsの保有額を最も増やし、増加額は推定$740万でした。
- Entropy Technologiesが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCMS Energyで、推定$816万相当を減らしました。
- Entropy Technologiesは2024年第3四半期にJohnson & Johnsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1002万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Entropy Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.5億のポートフォリオの9.9%を占めています。
- Entropy Technologiesは2024年第3四半期に新たに332件のポジションを取り、286件のポジションを解消しました。
- Entropy Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$9.5億となりました。
2024年11月4日に提出された、2024年第3四半期分のEntropy Technologiesの 13F報告書 に基づいています。