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Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASNA
226
上場廃止
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| $178万 | 0.11% |
6,380
-5,926
| -48% | -$155万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
227
COPT Defense Properties
CDP
$37.5億
| $177万 | 0.11% |
84,360
-37,827
| -31% | -$85.5万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
LM
228
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $177万 | 0.11% |
42,482
-38,063
| -47% | -$176万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
229
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $177万 | 0.11% |
+24,748
| 新規 | +$196万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
BKI
230
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $173万 | 0.11% |
+53,192
| 新規 | +$172万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
231
Clean Harbors
CLH
$168億
| $170万 | 0.11% |
38,759
-14,943
| -28% | -$74.2万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
232
Reinsurance Group of America
RGA
$176億
| $169万 | 0.11% |
18,682
-267
| -1% | -$2.51万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
233
Compass Minerals
CMP
$9.17億
| $169万 | 0.11% |
21,537
-7,676
| -26% | -$63万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
234
上場廃止
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| $168万 | 0.11% |
80,625
+44,512
| +123% | +$103万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
235
Valmont Industries
VMI
$86.6億
| $166万 | 0.11% |
17,487
-1,540
| -8% | -$16.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
236
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $166万 | 0.11% |
171,288
-86,160
| -33% | -$96.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ENDP
237
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $165万 | 0.11% |
+23,798
| 新規 | +$190万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
238
Charter Communications
CHTR
$123億
| $164万 | 0.11% |
9,351
-1,826
| -16% | -$33.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
239
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $162万 | 0.1% |
+108,417
| 新規 | +$186万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
240
Tanger
SKT
$40.6億
| $162万 | 0.1% |
49,119
-26,209
| -35% | -$85.3万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
VWR
241
上場廃止
VWR Corporation
VWR
| $161万 | 0.1% |
62,560
-47,928
| -43% | -$126万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
242
TE Connectivity
TEL
$619億
| $160万 | 0.1% |
26,727
-20,639
| -44% | -$126万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
243
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $159万 | 0.1% |
61,044
-182,543
| -75% | -$540万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
NATI
244
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $156万 | 0.1% |
56,178
-43,632
| -44% | -$124万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
245
American Airlines Group
AAL
$81億
| $156万 | 0.1% |
+40,144
| 新規 | +$165万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
246
Outfront Media
OUT
$54.6億
| $155万 | 0.1% |
75,661
-38,986
| -34% | -$91.5万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
247
AXIS Capital
AXS
$73.4億
| $153万 | 0.1% |
28,478
+516
| +2% | +$2.86万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
248
Cintas
CTAS
$874億
| $151万 | 0.1% |
70,512
-4,644
| -6% | -$10万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
Y
249
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $150万 | 0.1% |
3,210
-3,087
| -49% | -$149万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
250
上場廃止
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| $144万 | 0.09% |
18,551
-19,135
| -51% | -$148万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。