で公開中です！
詳しく見る
Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
$244億
売買回転率
34.99%
推定1年リターン
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.1%
1年予想リターン
+40.93%
3年間の予想リターン
+115.6%
5年予想リターン
+119.57%
10年間の推定リターン
+292.04%
AUM
$102億
運用資産残高の伸び率
+$21.8億
(+27%)
資金フロー
+$17.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.06%
保有額
430
新規
90
買い増し
107
減少
98
解消
131
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$12億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$3.88億 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.44億 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$5859万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2386万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+$4511万 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+$1859万 |
| 3 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+$1781万 |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+$1753万 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+$1653万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.9% |
| 2 | 情報技術 | 3.63% |
| 3 | エネルギー | 3.36% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.37% |
| 5 | ヘルスケア | 2.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1196億
| $30.3億 | 29.79% |
80,412,854
+10,411,665
| +15% | +$3.88億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$281億
| $26.6億 | 26.18% |
70,996,740
+32,804,907
| +86% | +$12億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7949億
| $23.5億 | 23.19% |
10,887,300
+666,100
| +7% | +$1.44億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$93億
| $1.54億 | 1.52% |
4,573,811
+416,600
| +10% | +$1379万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$325億
| $1.13億 | 1.12% |
919,855
+22,300
| +2% | +$275万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1451億
| $6017万 | 0.59% |
+1,319,320
| 新規 | +$5859万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
7
Intel
INTC
$3084億
| $5750万 | 0.57% |
1,523,043
+535,000
| +54% | +$1895万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3918万 | 0.39% |
1,386,400
+901,600
| +186% | +$2386万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8688億
| $3807万 | 0.37% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3592万 | 0.35% |
623,548
+324,500
| +109% | +$1832万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
ESRX
11
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2844万 | 0.28% |
403,218
+91,600
| +29% | +$685万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Suncor Energy
SU
$779億
| $2763万 | 0.27% |
996,900
+188,100
| +23% | +$514万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Cisco
CSCO
$3882億
| $2727万 | 0.27% |
859,590
+491,600
| +134% | +$1512万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
14
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $2612万 | 0.26% |
1,085,556
+214,547
| +25% | +$497万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
$2112億
| $2494万 | 0.25% |
315,272
-59,400
| -16% | -$483万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
16
Applied Materials
AMAT
$2950億
| $2227万 | 0.22% |
738,683
+269,100
| +57% | +$751万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
17
Pfizer
PFE
$1670億
| $2121万 | 0.21% |
660,161
+69,247
| +12% | +$232万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1281億
| $2106万 | 0.21% |
390,577
+204,123
| +109% | +$1311万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
19
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $2098万 | 0.21% |
3,308,530
+1,054,418
| +47% | +$709万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
20
Canadian Natural Resources
CNQ
$983億
| $2084万 | 0.21% |
1,333,669
+231,563
| +21% | +$352万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Texas Instruments
TXN
$2740億
| $2048万 | 0.2% |
291,781
+99,400
| +52% | +$678万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $2006万 | 0.2% |
+1,449,623
| 新規 | +$2009万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
23
United Rentals
URI
$684億
| $1983万 | 0.2% |
252,630
+41,354
| +20% | +$317万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
24
Bread Financial
BFH
$36.9億
| $1825万 | 0.18% |
106,594
-102,972
| -49% | -$1753万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
ENDP
25
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $1788万 | 0.18% |
+887,293
| 新規 | +$1764万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TWC
Ray Dalioの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Ray Dalioは430銘柄を保有し、保有額は$102億でした。前四半期の$79.8億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Ray Dalioは2016年第3四半期に純新規資金として$17.2億を投じ、新たに90銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち107銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は1,319,320株、評価額は$6017万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCencoraで、推定$1859万相当を売却しました。
- Ray Dalioが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、株数は1,319,320株、評価額は$6017万でした。
- Ray Dalioは2016年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$12億でした。
- Ray Dalioが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCencoraで、推定$1859万相当を減らしました。
- Ray Dalioは2016年第3四半期にBarrick Miningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4511万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Ray Dalioの上位10銘柄は、運用資産総額$102億のポートフォリオの84%を占めています。
- Ray Dalioは2016年第3四半期に新たに90件のポジションを取り、131件のポジションを解消しました。
- Ray Dalioのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$102億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のBridgewater Associatesの 13F報告書 に基づいています。