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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
$244億
売買回転率
34.99%
推定1年リターン
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.6%
1年予想リターン
+40.93%
3年間の予想リターン
+115.6%
5年予想リターン
+119.57%
10年間の推定リターン
+292.04%
AUM
$105億
運用資産残高の伸び率
+$3.71億
(+3.7%)
資金フロー
+$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.17%
保有額
377
新規
78
買い増し
101
減少
85
解消
110
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4.32億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.93億 |
| 3 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$9586万 |
| 4 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$2873万 |
| 5 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$2481万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.72億 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$4793万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$2106万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$2043万 |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$1875万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.41% |
| 2 | エネルギー | 3.15% |
| 3 | 情報技術 | 2.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.53% |
| 5 | 金融 | 1.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $33億 | 31.34% |
92,202,194
+11,789,340
| +15% | +$4.32億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $24.4億 | 23.17% |
69,668,055
-1,328,685
| -2% | -$4793万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $22.6億 | 21.44% |
10,098,300
-789,000
| -7% | -$1.72億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $2.43億 | 2.3% |
5,713,056
+4,393,736
| +333% | +$1.93億 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$93.2億
| $1.77億 | 1.68% |
5,296,211
+722,400
| +16% | +$2481万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $1.15億 | 1.09% |
979,155
+59,300
| +6% | +$705万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
7
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$209億
| $9917万 | 0.94% |
1,863,409
+1,754,589
| +1,612% | +$9586万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.18兆
| $4824万 | 0.46% |
1,666,000
+279,600
| +20% | +$793万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $4055万 | 0.39% |
652,548
+29,000
| +5% | +$174万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $3937万 | 0.37% |
175,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
11
Intel
INTC
$3171億
| $3454万 | 0.33% |
952,343
-570,700
| -37% | -$2043万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Suncor Energy
SU
$805億
| $3367万 | 0.32% |
1,022,700
+25,800
| +3% | +$79.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
13
Molson Coors Class B
TAP
$75.7億
| $2770万 | 0.26% |
284,700
+281,596
| +9,072% | +$2873万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
14
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $2623万 | 0.25% |
+163,900
| 新規 | +$2448万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$42.2億
| $2571万 | 0.24% |
1,081,241
+636,616
| +143% | +$1616万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$3771億
| $2555万 | 0.24% |
845,390
-14,200
| -2% | -$43.3万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
ENDP
17
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $2532万 | 0.24% |
1,537,036
+649,743
| +73% | +$1144万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
18
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $2518万 | 0.24% |
2,327,323
+877,700
| +61% | +$1005万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
ESRX
19
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2424万 | 0.23% |
352,411
-50,807
| -13% | -$364万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
BBBY
20
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $2377万 | 0.23% |
584,950
+269,140
| +85% | +$1167万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
|
AET
21
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $2344万 | 0.22% |
+189,000
| 新規 | +$2263万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $2227万 | 0.21% |
3,761,230
+452,700
| +14% | +$267万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
23
Canadian Natural Resources
CNQ
$1012億
| $2212万 | 0.21% |
1,415,794
+82,125
| +6% | +$130万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
GameStop
GME
$130億
| $2212万 | 0.21% |
3,502,404
+3,031,604
| +644% | +$1872万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
RHT
25
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $1908万 | 0.18% |
273,800
+224,837
| +459% | +$1735万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Ray Dalioの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Ray Dalioは377銘柄を保有し、保有額は$105億でした。前四半期の$102億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Ray Dalioは2016年第4四半期に純新規資金として$6.53億を投じ、新たに78銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち101銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は163,900株、評価額は$2623万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.72億相当を売却しました。
- Ray Dalioが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は163,900株、評価額は$2623万でした。
- Ray Dalioは2016年第4四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.32億でした。
- Ray Dalioが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.72億相当を減らしました。
- Ray Dalioは2016年第4四半期にBristol-Myers Squibbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2106万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Ray Dalioの上位10銘柄は、運用資産総額$105億のポートフォリオの83%を占めています。
- Ray Dalioは2016年第4四半期に新たに78件のポジションを取り、110件のポジションを解消しました。
- Ray Dalioのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$105億となりました。
2017年2月10日に提出された、2016年第4四半期分のBridgewater Associatesの 13F報告書 に基づいています。