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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
コール
American Express
AXP
$2150億
| $68.1万 | 0.02% |
7,300
-7,900
| -52% | -$76.5万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
AABA
327
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $67.9万 | 0.02% |
9,167
-114,656
| -93% | -$864万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
328
プット
United Rentals
URI
$696億
| $67.4万 | 0.02% |
3,900
-6,500
| -63% | -$115万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
329
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $67.4万 | 0.02% |
+9,030
| 新規 | +$72.2万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
330
コール
MBIA
MBI
$2.39億
| $66.5万 | 0.02% |
71,800
+6,500
| +10% | +$5.22万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
331
プット
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $66.4万 | 0.02% |
14,025
+994
| +8% | +$3.77万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
332
コール
Petrobras
PBR
$1182億
| $66.3万 | 0.02% |
46,900
-355,100
| -88% | -$467万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
333
American Airlines Group
AAL
$87.3億
| $66.2万 | 0.02% |
12,735
-26,804
| -68% | -$144万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
334
Halliburton
HAL
$279億
| $66万 | 0.02% |
14,069
-116,834
| -89% | -$577万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
335
コール
Union Pacific
UNP
$1797億
| $65.9万 | 0.02% |
4,900
-56,500
| -92% | -$760万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
336
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$543億
| $65.9万 | 0.02% |
23,900
-111,700
| -82% | -$322万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
337
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $65.8万 | 0.02% |
2,500
-47,287
| -95% | -$1291万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
TSS
338
コール
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $65.6万 | 0.02% |
+7,600
| 新規 | +$65.3万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
339
プット
RTX Corp
RTX
$2680億
| $65.4万 | 0.02% |
8,263
-8,422
| -50% | -$69.6万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
340
プット
BP
BP
$1177億
| $65.3万 | 0.02% |
17,327
+9,243
| +114% | +$34.8万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
341
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$41.3億
| $64.1万 | 0.02% |
4,549
+241
| +6% | +$3.45万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
342
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $63.8万 | 0.02% |
11,816
-22,450
| -66% | -$124万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
TWTR
343
コール
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $63.8万 | 0.02% |
22,000
-81,200
| -79% | -$238万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
344
Seagate
STX
$1213億
| $63.2万 | 0.02% |
+10,796
| 新規 | +$57.4万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
WBC
345
プット
上場廃止
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| $62.9万 | 0.02% |
+4,700
| 新規 | +$68.1万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
346
Caterpillar
CAT
$2746億
| $61.9万 | 0.02% |
+4,198
| 新規 | +$66.3万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
347
プット
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1138億
| $61.5万 | 0.02% |
18,800
-91,600
| -83% | -$308万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
348
コール
Valero Energy
VLO
$1059億
| $61.2万 | 0.02% |
6,600
-52,800
| -89% | -$493万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
349
コール
Elevance Health
ELV
$928億
| $59.3万 | 0.01% |
+2,700
| 新規 | +$63.4万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
350
コール
Honeywell
HON
$706億
| $59.2万 | 0.01% |
4,539
-1,549
| -25% | -$21.4万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。