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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
プット
Salesforce
CRM
$1795億
| $76.8万 | 0.02% |
6,600
-40,000
| -86% | -$459万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
302
コール
Altria Group
MO
$1310億
| $76.7万 | 0.02% |
12,300
-22,200
| -64% | -$147万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
303
Intuit
INTU
$915億
| $76.4万 | 0.02% |
+4,407
| 新規 | +$74.1万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
304
コール
Deere & Co
DE
$1812億
| $76.1万 | 0.02% |
4,900
-2,200
| -31% | -$35.7万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
305
コール
Baidu
BIDU
$265億
| $75.9万 | 0.02% |
3,400
-14,100
| -81% | -$347万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
306
コール
Williams Companies
WMB
$866億
| $75.6万 | 0.02% |
30,400
-25,800
| -46% | -$76.1万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
|
CXO
307
プット
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $75.2万 | 0.02% |
5,000
-18,700
| -79% | -$285万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
308
プット
Stanley Black & Decker
SWK
$169億
| $75.1万 | 0.02% |
+4,900
| 新規 | +$79.5万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
309
コール
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $75万 | 0.02% |
10,100
-14,200
| -58% | -$109万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
310
プット
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $74.3万 | 0.02% |
10,000
-50,000
| -83% | -$385万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
311
コール
Take-Two Interactive
TTWO
$428億
| $73.3万 | 0.02% |
7,500
-500
| -6% | -$5.6万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
312
コール
Constellation Brands
STZ
$247億
| $72.9万 | 0.02% |
3,200
-12,200
| -79% | -$269万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
313
コール
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $72.9万 | 0.02% |
15,400
-18,948
| -55% | -$71.8万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
314
Freeport-McMoran
FCX
$851億
| $71.9万 | 0.02% |
+40,912
| 新規 | +$76.8万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
315
Skyworks Solutions
SWKS
$210億
| $71.7万 | 0.02% |
7,154
-5,518
| -44% | -$57.4万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
316
コール
United States Oil Fund
USO
$18.5億
| $71.3万 | 0.02% |
6,813
-24,675
| -78% | -$249万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
317
コール
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $71.1万 | 0.02% |
8,100
+4,100
| +103% | +$38.8万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
318
Intuitive Surgical
ISRG
$1550億
| $70.9万 | 0.02% |
5,154
+3,036
| +143% | +$42.4万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
319
プット
Qualcomm
QCOM
$1836億
| $70.4万 | 0.02% |
12,700
-19,200
| -60% | -$122万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
STMP
320
上場廃止
Stamps.com, Inc.
STMP
| $69.6万 | 0.02% |
3,464
-694
| -17% | -$13.6万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
DATA
321
上場廃止
Tableau Software, Inc.
DATA
| $69.4万 | 0.02% |
8,593
-12,695
| -60% | -$101万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
WPX
322
プット
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPX
| $68.9万 | 0.02% |
46,600
-85,300
| -65% | -$123万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
323
Nike
NKE
$565億
| $68.7万 | 0.02% |
+10,336
| 新規 | +$68.2万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
324
コール
BP
BP
$1176億
| $68.5万 | 0.02% |
18,188
+7,701
| +73% | +$29万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
325
プット
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $68.3万 | 0.02% |
29,000
-115,000
| -80% | -$290万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。