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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
コール
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.4億
| $86万 | 0.02% |
18,200
-600
| -3% | -$2.95万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
277
プット
CSX Corp
CSX
$966億
| $85.8万 | 0.02% |
46,200
-55,800
| -55% | -$104万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
278
コール
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $85.6万 | 0.02% |
10,000
-20,300
| -67% | -$175万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
279
コール
Expedia Group
EXPE
$310億
| $85万 | 0.02% |
7,700
-1,100
| -13% | -$12.8万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
280
コール
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $85万 | 0.02% |
12,500
-16,300
| -57% | -$113万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
281
プット
Southwest Airlines
LUV
$221億
| $84.8万 | 0.02% |
14,800
-47,900
| -76% | -$288万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
282
プット
Simon Property Group
SPG
$753億
| $83.3万 | 0.02% |
5,400
-4,100
| -43% | -$65.2万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
283
General Motors
GM
$728億
| $82.7万 | 0.02% |
22,763
+14,441
| +174% | +$58.6万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
284
プット
Deere & Co
DE
$1830億
| $82.3万 | 0.02% |
5,300
+3,500
| +194% | +$56.8万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
285
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $82.2万 | 0.02% |
+46,350
| 新規 | +$102万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
286
プット
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $82.2万 | 0.02% |
13,600
-105,400
| -89% | -$618万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
287
プット
HF Sinclair
DINO
$173億
| $82.1万 | 0.02% |
16,800
-3,500
| -17% | -$16.6万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
288
コール
上場廃止
bluebird bio
BLUE
| $82万 | 0.02% |
371
+139
| +60% | +$35.4万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
289
Merck
MRK
$3623億
| $82万 | 0.02% |
+15,785
| 新規 | +$85.3万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
290
プット
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $81.4万 | 0.02% |
13,900
| – | – |
2016 Q3
6四半期
|
|
291
Block Inc
XYZ
$497億
| $80.5万 | 0.02% |
16,356
+8,929
| +120% | +$41万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
292
プット
Newmont
NEM
$1171億
| $79.3万 | 0.02% |
20,300
-124,800
| -86% | -$482万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
293
コール
上場廃止
Kellanova
K
| $78.7万 | 0.02% |
12,887
+6,603
| +105% | +$41.7万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
294
プット
American Express
AXP
$2133億
| $78.4万 | 0.02% |
8,400
-4,200
| -33% | -$40.7万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
295
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$9599億
| $77.9万 | 0.02% |
77,500
-34,500
| -31% | -$40.9万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
296
プット
MPLX
MPLX
$573億
| $77.6万 | 0.02% |
23,500
-1,500
| -6% | -$5.38万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
297
コール
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $77.4万 | 0.02% |
7,500
-10,000
| -57% | -$103万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
298
プット
Walt Disney
DIS
$2041億
| $77.3万 | 0.02% |
7,700
-42,700
| -85% | -$454万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
299
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $77万 | 0.02% |
23,550
-1,742
| -7% | -$5.85万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
300
コール
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $76.9万 | 0.02% |
9,700
-41,600
| -81% | -$347万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。