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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.65%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.37億
運用資産残高の伸び率
+$1.62億
(+28%)
資金フロー
+$1.89億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
25.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
4.7%
保有額
1,965
新規
330
買い増し
712
減少
480
解消
414
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IDEX
IEX
|
+$387万 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$322万 |
| 3 |
Phillips Edison & Co
PECO
|
+$317万 |
| 4 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+$303万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+$235万 |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+$231万 |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+$230万 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$226万 |
| 5 |
Kite Realty
KRG
|
+$224万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.02% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.47% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.36% |
| 4 | 情報技術 | 11.23% |
| 5 | ヘルスケア | 11.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brixmor Property Group
BRX
$89.5億
| $410万 | 0.56% |
177,434
+100,080
| +129% | +$221万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
2
Citizens Financial Group
CFG
$277億
| $389万 | 0.53% |
108,038
+92,414
| +591% | +$322万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
$1487億
| $365万 | 0.5% |
7,813
+3,780
| +94% | +$175万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
4
IDEX
IEX
$176億
| $357万 | 0.48% |
17,758
+17,702
| +31,611% | +$387万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
5
Alarm.com
ALRM
$32.7億
| $349万 | 0.47% |
54,848
+40,167
| +274% | +$266万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
6
ConocoPhillips
COP
$1802億
| $331万 | 0.45% |
28,946
+13,114
| +83% | +$159万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
7
Curtiss-Wright
CW
$183億
| $330万 | 0.45% |
12,188
+4,170
| +52% | +$111万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
8
Phillips Edison & Co
PECO
$49.9億
| $318万 | 0.43% |
97,158
+97,142
| +607,138% | +$317万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
9
上場廃止
Hologic
HOLX
| $308万 | 0.42% |
41,492
+14,914
| +56% | +$112万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
$799億
| $306万 | 0.41% |
7,014
+6,168
| +729% | +$282万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
11
Invitation Homes
INVH
$157億
| $300万 | 0.41% |
83,704
+59,007
| +239% | +$205万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
12
Sensient Technologies
SXT
$56億
| $300万 | 0.41% |
40,447
+34,367
| +565% | +$252万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
13
SouthState Bank Corp
SSB
$103億
| $299万 | 0.41% |
39,151
+39,134
| +230,200% | +$303万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
14
State Street
STT
$474億
| $298万 | 0.4% |
40,276
+11,088
| +38% | +$82.6万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
15
Robert Half
RHI
$43.8億
| $296万 | 0.4% |
46,316
+25,682
| +124% | +$176万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2546億
| $295万 | 0.4% |
+49,700
| 新規 | +$293万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
17
Visa
V
$7673億
| $291万 | 0.4% |
11,100
+2,556
| +30% | +$70.1万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
18
Edison International
EIX
$229億
| $287万 | 0.39% |
39,982
+39,964
| +222,022% | +$290万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
19
Unum
UNM
$145億
| $280万 | 0.38% |
54,720
+16,945
| +45% | +$87.7万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
20
Federated Hermes
FHI
$43.3億
| $280万 | 0.38% |
85,035
+39,360
| +86% | +$132万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
21
Amphenol
APH
$2024億
| $278万 | 0.38% |
82,622
+79,690
| +2,718% | +$251万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
22
Devon Energy
DVN
$563億
| $274万 | 0.37% |
57,788
+38,443
| +199% | +$191万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
23
Ameris Bancorp
ABCB
$55.6億
| $273万 | 0.37% |
54,178
+20,389
| +60% | +$97.7万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
24
Altria Group
MO
$1282億
| $271万 | 0.37% |
59,491
+59,469
| +270,314% | +$264万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
25
CME Group
CME
$1061億
| $271万 | 0.37% |
13,781
+12,782
| +1,279% | +$264万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
AlphaQuestの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、AlphaQuestは1,965銘柄を保有し、保有額は$7.37億でした。前四半期の$5.75億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 4.7% を占めています。
AlphaQuestは2024年第2四半期に純新規資金として$1.89億を投じ、新たに330銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち712銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWells Fargoで、保有株数は49,700株、評価額は$295万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCenterPoint Energyで、推定$235万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargoで、株数は49,700株、評価額は$295万でした。
- AlphaQuestは2024年第2四半期にIDEXの保有額を最も増やし、増加額は推定$387万でした。
- AlphaQuestが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCenterPoint Energyで、推定$235万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2024年第2四半期にAmerican Water Worksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$231万でした。
- 2024年第2四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$7.37億のポートフォリオの4.7%を占めています。
- AlphaQuestは2024年第2四半期に新たに330件のポジションを取り、414件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$7.37億となりました。
2024年8月6日に提出された、2024年第2四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。