Caption Management 投資組合持股
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$721萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$514萬 |
| 3 |
Kohl's
KSS
|
+US$507萬 |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$445萬 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$411萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$503萬 |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+US$436萬 |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$436萬 |
| 4 |
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
|
+US$352萬 |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+US$335萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.58% |
| 2 | 資訊科技 | 5.38% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.76% |
| 4 | 通訊服務 | 2.15% |
| 5 | 必需消費品 | 1.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$2937萬 | 2.27% |
560,000
+95,000
| +20% | +US$514萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
2
賣權
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$2805萬 | 2.17% |
534,900
+91,600
| +21% | +US$495萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
3
買權
已下市
Light & Wonder
LNW
| US$2523萬 | 1.95% |
+513,300
| 新 | +US$2709萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
4
買權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2億
| US$2447萬 | 1.89% |
+293,000
| 新 | +US$1837萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
5
賣權
NXP Semiconductors
NXPI
US$668億
| US$2186萬 | 1.69% |
+200,000
| 新 | +US$2205萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
6
賣權
Kohl's
KSS
US$27.2億
| US$2041萬 | 1.58% |
+280,000
| 新 | +US$1867萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
7
買權
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$2007萬 | 1.55% |
210,000
+70,000
| +50% | +US$634萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
8
買權
Constellation Brands
STZ
US$246億
| US$1970萬 | 1.53% |
90,000
+40,000
| +80% | +US$903萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
9
賣權
已下市
Nordstrom
JWN
| US$1586萬 | 1.23% |
+306,400
| 新 | +US$1519萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
10
買權
已下市
Nordstrom
JWN
| US$1580萬 | 1.22% |
305,200
+289,600
| +1,856% | +US$1436萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
11
買權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1551萬 | 1.2% |
+110,000
| 新 | +US$1429萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
12
買權
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$1433萬 | 1.11% |
+200,000
| 新 | +US$1483萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
13
買權
Edison International
EIX
US$232億
| US$1424萬 | 1.1% |
+225,000
| 新 | +US$1404萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
14
買權
Citigroup
C
US$2053億
| US$1338萬 | 1.04% |
200,000
| – | – |
2017 Q4
2個季度
|
|
15
買權
Visa
V
US$7944億
| US$1325萬 | 1.03% |
+100,000
| 新 | +US$1287萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
16
買權
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.4億
| US$1314萬 | 1.02% |
+25,000
| 新 | +US$1338萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
17
賣權
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1億
| US$1288萬 | 1% |
+175,500
| 新 | +US$1187萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
18
賣權
Acuity Brands
AYI
US$98.9億
| US$1275萬 | 0.99% |
+110,000
| 新 | +US$1340萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
19
買權
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6億
| US$1270萬 | 0.98% |
+75,900
| 新 | +US$1401萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
20
買權
NXP Semiconductors
NXPI
US$668億
| US$1259萬 | 0.97% |
+115,200
| 新 | +US$1270萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
21
買權
Dollar General
DG
US$296億
| US$1211萬 | 0.94% |
+122,800
| 新 | +US$1181萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
22
賣權
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6億
| US$1145萬 | 0.89% |
68,400
+45,900
| +204% | +US$847萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
23
賣權
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.4億
| US$1130萬 | 0.87% |
+294,800
| 新 | +US$1198萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
AET
24
買權
已下市
Aetna Inc
AET
| US$1097萬 | 0.85% |
+59,800
| 新 | +US$1066萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
25
賣權
Bunge Global
BG
US$195億
| US$1064萬 | 0.82% |
152,600
+132,600
| +663% | +US$949萬 |
2017 Q4
2個季度
|
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相似基金
Caption Management的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Caption Management持有509個部位，價值US$12.9億，較前一季的US$7.03億增加84%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Caption Management在2018年第2季投入US$7028萬淨新增資金，建立295個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是D.R. Horton：共167,100股，價值US$685萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的78%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Melco Resorts & Entertainment，估計減持了US$436萬。
- Caption Management在2018年第2季最大筆買進的是D.R. Horton：共買進167,100股，價值US$685萬。
- Caption Management在2018年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$514萬。
- Caption Management在2018年第2季最大幅度減持的標的是Melco Resorts & Entertainment，估計減持了US$436萬。
- Caption Management於2018年第2季完全出清Seagate，估計賣出金額為US$503萬。
- 在2018年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$12.9億，前十大持股占17%。
- Caption Management在2018年第2季新增了295個部位，並平倉129個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升84%，達到US$12.9億。
根據Caption Management的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。