Caption Management 投資組合持股
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$638萬 |
| 2 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$451萬 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$441萬 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$407萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$389萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.17% |
| 2 | 資訊科技 | 2.56% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.28% |
| 4 | 必需消費品 | 1.39% |
| 5 | 工業 | 1.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$4760萬 | 4.94% |
+355,000
| 新 | +US$4281萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
2
買權
已下市
WW International
WW
| US$2033萬 | 2.11% |
+459,100
| 新 | +US$2089萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
3
賣權
lululemon athletica
LULU
US$122億
| US$1965萬 | 2.04% |
+250,000
| 新 | +US$1666萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
4
賣權
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$1841萬 | 1.91% |
+1,000,000
| 新 | +US$1965萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
5
買權
Macerich
MAC
US$71.1億
| US$1722萬 | 1.79% |
+262,200
| 新 | +US$1604萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
6
買權
Vivmark Residential
VMRK
US$498億
| US$1722萬 | 1.79% |
+270,000
| 新 | +US$1802萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
7
買權
Five Below
FIVE
US$136億
| US$1658萬 | 1.72% |
+250,000
| 新 | +US$1501萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
8
賣權
Five Below
FIVE
US$136億
| US$1658萬 | 1.72% |
+250,000
| 新 | +US$1501萬 |
2017 Q4
0個季度
|
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|
9
買權
lululemon athletica
LULU
US$122億
| US$1572萬 | 1.63% |
+200,000
| 新 | +US$1333萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
10
買權
Citigroup
C
US$2053億
| US$1488萬 | 1.54% |
+200,000
| 新 | +US$1479萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
11
賣權
Jack in the Box
JACK
US$2.83億
| US$1392萬 | 1.44% |
+141,900
| 新 | +US$1443萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
12
買權
Jack in the Box
JACK
US$2.83億
| US$1333萬 | 1.38% |
+135,900
| 新 | +US$1382萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
13
賣權
Ford
F
US$476億
| US$1280萬 | 1.33% |
+1,025,000
| 新 | +US$1262萬 |
2017 Q4
0個季度
|
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14
買權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$1253萬 | 1.3% |
+204,400
| 新 | +US$1278萬 |
2017 Q4
0個季度
|
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15
買權
Royal Caribbean
RCL
US$865億
| US$1193萬 | 1.24% |
+100,000
| 新 | +US$1237萬 |
2017 Q4
0個季度
|
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16
賣權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$1191萬 | 1.24% |
+194,400
| 新 | +US$1216萬 |
2017 Q4
0個季度
|
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17
買權
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$153億
| US$1190萬 | 1.23% |
+200,400
| 新 | +US$1149萬 |
2017 Q4
0個季度
|
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18
賣權
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$153億
| US$1183萬 | 1.23% |
+199,300
| 新 | +US$1143萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
19
買權
Constellation Brands
STZ
US$246億
| US$1143萬 | 1.19% |
+50,000
| 新 | +US$1081萬 |
2017 Q4
0個季度
|
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20
賣權
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$1119萬 | 1.16% |
+350,000
| 新 | +US$1098萬 |
2017 Q4
0個季度
|
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21
賣權
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1億
| US$1099萬 | 1.14% |
+225,753
| 新 | +US$912萬 |
2017 Q4
0個季度
|
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22
買權
Halozyme
HALO
US$114億
| US$1085萬 | 1.13% |
+535,500
| 新 | +US$984萬 |
2017 Q4
0個季度
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23
賣權
Halozyme
HALO
US$114億
| US$1058萬 | 1.1% |
+522,200
| 新 | +US$960萬 |
2017 Q4
0個季度
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24
買權
已下市
Exact Sciences
EXAS
| US$1051萬 | 1.09% |
+200,000
| 新 | +US$1068萬 |
2017 Q4
0個季度
|
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25
賣權
已下市
Exact Sciences
EXAS
| US$1051萬 | 1.09% |
+200,000
| 新 | +US$1068萬 |
2017 Q4
0個季度
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相似基金
Caption Management的2017年第4季投資組合回顧
2017年第4季是目前有紀錄以來，Caption Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了231個持倉，價值US$9.6億。 其前十大持股占投資組合的21%。
其最大持股為Melco Resorts & Entertainment：共250,000股，價值US$726萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，其次是資訊科技和非必需消費品。
- Caption Management在2017年第4季最大筆買進的是Melco Resorts & Entertainment：共買進250,000股，價值US$726萬。
- 在2017年第4季，Caption Management的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占21%。
- Caption Management在2017年第4季揭露了231個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Caption Management的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。