Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

Two Sigma Securities의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$10.9억 상당의 1,415개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.25억에서 108% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.18억 규모를 투입해 신규 포지션 577개를 개설하고 기존 보유 종목 168개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Consumer Discretionary ETF 주식으로, 154,706주를 보유했으며 가치는 US$2218만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2354만 규모 줄였어요.

• Two Sigma Securities의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Consumer Discretionary ETF 주식으로, US$2218만 상당의 154,706주를 매수했어요.
• Two Sigma Securities 측이 2017년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9851만 규모예요.
• Two Sigma Securities의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$2354만예요.
• Two Sigma Securities 측은 2017년 3분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2705만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Two Sigma Securities의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 26% 비중을 차지해요.
• Two Sigma Securities 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 577개를 편입하고 513개를 청산했어요.
• Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 108% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.

2017년 11월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.