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Two Sigma Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
73,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+570 Mio. $
(+108 %)
Kapitalfluss
+518 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
47,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,36 %
Position
1.415
Neu
577
Aufgestockt
168
Reduziert
129
Geschlossen
513
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+98,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+34,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+16,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+27 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+18,9 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+9,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,19 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,44 % |
| 3 | Technologie | 1,69 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 10,5 % |
457.759
+399.574
| +687 % | +98,5 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 3,39 % |
250.143
+246.292
| +6.396 % | +34,7 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 2,03 % |
+154.706
| Neu | +22 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,77 % |
237.484
+234.886
| +9.041 % | +18,9 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,59 % |
346.798
+289.266
| +503 % | +14,4 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,57 % |
664.686
+654.829
| +6.643 % | +16,3 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,44 % |
535.014
+162.246
| +44 % | +4,67 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,43 % |
886.995
+720.081
| +431 % | +11,9 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
9
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
594 Mio. $
| 14,8 Mio. $ | 1,35 % |
+226.921
| Neu | +14,3 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,58 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,28 % |
+435.953
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,24 % |
183.291
+179.726
| +5.041 % | +12,6 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,21 % |
141.833
+125.254
| +755 % | +11,6 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,01 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,2 % |
164.800
+153.119
| +1.311 % | +12,3 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,2 % |
+232.280
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
15
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,74 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,12 % |
220.557
+216.357
| +5.151 % | +11,7 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,08 % |
+139.345
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
17
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,05 % |
+204.500
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,25 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,02 % |
+99.838
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,81 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,02 % |
+145.572
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
20
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
786 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,97 % |
+316.272
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,97 % |
+210.464
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
22
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,68 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,95 % |
198.846
+187.821
| +1.704 % | +9,6 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,92 % |
+45.141
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,88 % |
620.550
+599.796
| +2.890 % | +9,17 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
25
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,52 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,88 % |
+239.745
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Two Sigma Securities für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Two Sigma Securities 1.415 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 108 % gegenüber 525 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Two Sigma Securities investierte 518 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 577 neue Positionen und stockte 168 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Consumer Discretionary ETF: 154.706 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones REIT ETF; sie wurde auf 23,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Two Sigma Securities im Q3 2017 war Vanguard Consumer Discretionary ETF: 154.706 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $.
- Two Sigma Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Two Sigma Securities im Q3 2017 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
- Two Sigma Securities hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Two Sigma Securities machen im Q3 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Two Sigma Securities eröffnete 577 neue Positionen und schloss 513 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Two Sigma Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 108 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Securities für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .