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Two Sigma Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
73,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353 %
AUM
77,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,54 Mio. $
(-6,7 %)
Kapitalfluss
-7,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,87 %
Position
500
Neu
232
Aufgestockt
29
Reduziert
29
Geschlossen
204
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+6,67 Mio. $ |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+2,61 Mio. $ |
| 3 |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+815.476 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+731.710 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,22 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+4,33 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,36 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,77 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,71 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,41 % |
| 5 | Technologie | 4,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,17 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 10,03 % |
+739.116
| Neu | +6,67 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
2
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 5,64 % |
45.650
+356
| +0,8 % | +32.388 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
3
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,23 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 3,78 % |
368.192
-119.704
| -25 % | -858.864 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
4
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 3,67 % |
32.826
+29.202
| +806 % | +2,61 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,7 % |
55.751
-32.628
| -37 % | -746.421 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 1,44 % |
56.817
+27.797
| +96 % | +529.477 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
7
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 1,43 % |
39.580
+28.549
| +259 % | +815.476 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
8
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 865.000 $ | 1,11 % |
16.745
+3.958
| +31 % | +205.572 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
9
ProShares Short S&P500
SH
960 Mio. $
| 828.000 $ | 1,06 % |
5.070
-19.962
| -80 % | -3,47 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 785.000 $ | 1,01 % |
9.231
-5.894
| -39 % | -499.927 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
11
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,62 Mrd. $
| 766.000 $ | 0,98 % |
+29.755
| Neu | +724.817 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
12
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
| 742.000 $ | 0,95 % |
+14.400
| Neu | +689.623 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 740.000 $ | 0,95 % |
+8.944
| Neu | +731.710 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| 726.000 $ | 0,93 % |
+36.340
| Neu | +625.281 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
15
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
484 Mio. $
| 706.000 $ | 0,91 % |
+28.749
| Neu | +726.671 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
RAD
16
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 693.000 $ | 0,89 % |
+4.249
| Neu | +670.046 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
17
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,27 Mrd. $
| 633.000 $ | 0,81 % |
+21.820
| Neu | +526.759 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,81 % |
+10.585
| Neu | +618.166 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
19
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,75 % |
+656
| Neu | +563.856 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 556.000 $ | 0,71 % |
+6.999
| Neu | +633.079 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,01 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,71 % |
+7.059
| Neu | +512.217 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 548.000 $ | 0,7 % |
4.950
+1.441
| +41 % | +149.168 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 540.000 $ | 0,69 % |
+9.786
| Neu | +513.000 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,68 % |
+51.494
| Neu | +361.735 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,67 % |
+4.994
| Neu | +495.188 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Two Sigma Securities für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Two Sigma Securities 500 Positionen im Wert von 77,8 Mio. $, ein Rückgang um 6,7 % gegenüber 83,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Two Sigma Securities zog im Q1 2016 netto 7,97 Mio. $ ab, schloss 204 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares UltraShort S&P500 – eine Position im geschätzten Wert von 4,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Two Sigma Securities eine neue Position in ProShares UltraPro S&P 500 im Wert von 7,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Two Sigma Securities im Q1 2016 war ProShares UltraPro S&P 500: 739.116 Aktien im Wert von 7,8 Mio. $.
- Two Sigma Securities hat seine Position in iShares Biotechnology ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Two Sigma Securities im Q1 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,22 Mio. $.
- Two Sigma Securities hat seine Position in ProShares UltraShort S&P500 im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Two Sigma Securities machen im Q1 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,8 Mio. $ aus.
- Two Sigma Securities eröffnete 232 neue Positionen und schloss 204 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Two Sigma Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 77,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Securities für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .