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Two Sigma Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
73,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353 %
AUM
60 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,3 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
-36,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-61,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,38 %
Position
338
Neu
133
Aufgestockt
17
Reduziert
21
Geschlossen
162
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,57 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,07 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
GSK
GSK
|
+1,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+9,12 Mio. $ |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+5,34 Mio. $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+3,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,21 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,35 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,74 % |
| 4 | Technologie | 4,35 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
455 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 10,79 % |
+60.428
| Neu | +6,57 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
793 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 8,94 % |
26.043
+24.124
| +1.257 % | +5,07 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
3
CME Group
CME
111 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 6,98 % |
45.000
-197
| -0,4 % | -18.378 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
CVS Health
CVS
112 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 3,02 % |
+17.234
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 2,85 % |
79.798
-247.261
| -76 % | -5,34 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
180 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 2,24 % |
+87
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 2,09 % |
+10.851
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 2,09 % |
+24.056
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 1,71 % |
11.950
+5.912
| +98 % | +482.774 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
10
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 1 Mio. $ | 1,67 % |
31.884
+22.788
| +251 % | +728.895 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
111 Mrd. $
| 932.000 $ | 1,55 % |
45.014
+33.442
| +289 % | +713.776 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
12
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 769.000 $ | 1,28 % |
+51.209
| Neu | +793.919 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
13
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
183 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 657.000 $ | 1,1 % |
+5.612
| Neu | +613.220 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 627.000 $ | 1,05 % |
+3.002
| Neu | +611.691 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
16
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,99 % |
9.858
-11.537
| -54 % | -693.009 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
ROYAL BK SCOTLAND PLC RBS US LARGE CAP TRENDPILOT ETNS
TRND
| 580.000 $ | 0,97 % |
14.603
+8.476
| +138 % | +343.500 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
18
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,95 % |
+5.927
| Neu | +622.353 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 559.000 $ | 0,93 % |
+7.578
| Neu | +571.183 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
20
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
361 Mio. $
| 537.000 $ | 0,9 % |
+57
| Neu | +518.971 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,88 % |
22.118
-11.788
| -35 % | -283.902 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
22
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,86 % |
+15.542
| Neu | +554.333 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
23
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
39,2 Mio. $
| 501.000 $ | 0,84 % |
+1.179
| Neu | +484.460 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
24
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,83 % |
+4.372
| Neu | +480.117 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
25
Philip Morris
PM
304 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,83 % |
+6.213
| Neu | +511.135 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Two Sigma Securities für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Two Sigma Securities 338 Positionen im Wert von 60 Mio. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 97,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Two Sigma Securities zog im Q2 2015 netto 36,7 Mio. $ ab, schloss 162 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 14,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Two Sigma Securities eine neue Position in Invesco QQQ Trust im Wert von 6,47 Mio. $.
- Der größte Kauf von Two Sigma Securities im Q2 2015 war Invesco QQQ Trust: 60.428 Aktien im Wert von 6,47 Mio. $.
- Two Sigma Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Two Sigma Securities im Q2 2015 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 9,12 Mio. $.
- Two Sigma Securities hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Two Sigma Securities machen im Q2 2015 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60 Mio. $ aus.
- Two Sigma Securities eröffnete 133 neue Positionen und schloss 162 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Two Sigma Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 60 Mio. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Securities für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .