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Two Sigma Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,16 Mrd. $
Umschlag
73,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+353 %
AUM
20,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-85,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,12 %
Position
3.238
Neu
601
Aufgestockt
1.012
Reduziert
977
Geschlossen
628
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+28,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+13,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+11,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,88 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,72 % |
| 3 | Technologie | 0,57 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 2,62 Mrd. $ | 13,02 % |
9.645.300
+3.296.000
| +52 % | +890 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 2,2 Mrd. $ | 10,97 % |
8.125.500
+1.742.000
| +27 % | +470 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 1,4 Mrd. $ | 6,95 % |
8.138.800
+3.602.700
| +79 % | +604 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 2,16 % |
2.652.800
+730.200
| +38 % | +117 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 340 Mio. $ | 1,69 % |
1.979.500
+473.800
| +31 % | +79,4 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 250 Mio. $ | 1,24 % |
2.938.000
+362.000
| +14 % | +28,7 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 1,2 % |
1.467.900
-130.900
| -8 % | -20,9 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 218 Mio. $ | 1,09 % |
3.910.000
+1.046.000
| +37 % | +56,5 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 0,91 % |
750.100
+204.100
| +37 % | +50,1 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
10
Put
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 178 Mio. $ | 0,89 % |
3.850.000
-502.000
| -12 % | -22,8 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
CALL
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 178 Mio. $ | 0,88 % |
2.090.000
-1.574.000
| -43 % | -125 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,8 % |
665.600
+414.000
| +165 % | +102 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 156 Mio. $ | 0,78 % |
2.796.000
+340.000
| +14 % | +18,4 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
14
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 146 Mio. $ | 0,73 % |
2.590.000
+678.000
| +35 % | +36,9 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
15
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 135 Mio. $ | 0,67 % |
1.370.500
-364.800
| -21 % | -35,4 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
16
Put
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,67 % |
1.655.000
-285.000
| -15 % | -24 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
Put
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 115 Mio. $ | 0,57 % |
1.162.500
-693.300
| -37 % | -67,2 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
18
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 109 Mio. $ | 0,54 % |
558.500
-393.200
| -41 % | -71,1 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
19
CALL
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 108 Mio. $ | 0,54 % |
2.332.800
-2.906.800
| -55 % | -132 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 101 Mio. $ | 0,5 % |
518.300
-679.800
| -57 % | -123 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 93,2 Mio. $ | 0,46 % |
1.650.000
+188.000
| +13 % | +10,2 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
22
Put
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 92,3 Mio. $ | 0,46 % |
3.275.300
+1.829.500
| +127 % | +54,6 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
23
Put
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 0,4 % |
363.500
+30.200
| +9 % | +7,2 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
24
Put
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 0,39 % |
405.700
-300.500
| -43 % | -56,1 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
25
Put
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 0,38 % |
229.600
-53.700
| -19 % | -18,5 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Two Sigma Securities für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Two Sigma Securities 3.238 Positionen im Wert von 20,1 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 17,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Two Sigma Securities für Q2 2018 weist 601 neu, 1.012 erhöht, 977 reduziert und 628 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 141.481 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 18,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Two Sigma Securities im Q2 2018 war JPMorgan Chase: 141.481 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Two Sigma Securities hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Two Sigma Securities im Q2 2018 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
- Two Sigma Securities hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Two Sigma Securities machen im Q2 2018 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,1 Mrd. $ aus.
- Two Sigma Securities eröffnete 601 neue Positionen und schloss 628 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Two Sigma Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 20,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Securities für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .