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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
451
プット
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $38.7万 | 0.01% |
5,600
-2,400
| -30% | -$18.3万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
452
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $38.5万 | 0.01% |
2,389
-3,944
| -62% | -$71.3万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
453
コール
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$988億
| $37.9万 | 0.01% |
1,100
-4,600
| -81% | -$160万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
454
コール
上場廃止
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| $37.6万 | 0.01% |
+15,700
| 新規 | +$41.6万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
455
プット
Expedia Group
EXPE
$306億
| $37.5万 | 0.01% |
3,400
-7,600
| -69% | -$88.5万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
456
コール
Tower Semiconductor
TSEM
$167億
| $37.4万 | 0.01% |
13,900
-1,200
| -8% | -$3.82万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
457
コール
Akamai
AKAM
$123億
| $36.9万 | 0.01% |
5,200
-10,400
| -67% | -$70.8万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
458
プット
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $36.9万 | 0.01% |
4,200
+300
| +8% | +$2.84万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
459
Home Depot
HD
$3479億
| $36.7万 | 0.01% |
2,060
-3,808
| -65% | -$71.4万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
460
プット
上場廃止
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| $36.7万 | 0.01% |
21,294
-11,625
| -35% | -$21.3万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
461
コール
NetEase
NTES
$782億
| $36.5万 | 0.01% |
6,500
-23,000
| -78% | -$144万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
462
コール
Deutsche Bank
DB
$679億
| $36.1万 | 0.01% |
25,800
-2,400
| -9% | -$4.05万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
463
プット
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$149億
| $36.1万 | 0.01% |
16,700
| – | – |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
WBC
464
上場廃止
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| $36.1万 | 0.01% |
+2,700
| 新規 | +$39.1万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
465
プット
Transocean
RIG
$61.9億
| $36万 | 0.01% |
36,400
-272,100
| -88% | -$280万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
NAV
466
プット
上場廃止
Navistar International
NAV
| $36万 | 0.01% |
+10,300
| 新規 | +$41.5万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
467
コール
TJX Companies
TJX
$1478億
| $35.9万 | 0.01% |
8,800
-4,600
| -34% | -$18.2万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
468
コール
Weibo
WB
$15.1億
| $35.9万 | 0.01% |
+3,000
| 新規 | +$38.3万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
RHT
469
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $35.9万 | 0.01% |
2,403
-1,836
| -43% | -$25.4万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
470
プット
Analog Devices
ADI
$1928億
| $35.5万 | 0.01% |
3,900
-12,600
| -76% | -$115万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
471
プット
First Solar
FSLR
$184億
| $35.5万 | 0.01% |
5,000
-30,000
| -86% | -$204万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
472
コール
ON Semiconductor
ON
$277億
| $35.5万 | 0.01% |
14,500
-3,200
| -18% | -$7.72万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
473
コール
Nucor
NUE
$566億
| $35.4万 | 0.01% |
5,800
-39,000
| -87% | -$258万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
474
プット
Align Technology
ALGN
$119億
| $35.2万 | 0.01% |
1,400
-8,100
| -85% | -$208万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
475
プット
Best Buy
BBY
$218億
| $35万 | 0.01% |
5,000
-2,300
| -32% | -$16.5万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。