Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄

Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。

Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。

• Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
• Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
• Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
• Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
• 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
• Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
• Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。

2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。