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FSIM
F-Squared Investment Management 投資組合持股
AUM
US$15.5億
週轉率
48.15%
1年估算報酬率
4.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.13%
1年估算報酬率
+4.2%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.5億
AUM 成長
-US$11億
(-42%)
資金流向
-US$11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-71.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.87%
持股
27
新
11
增持
2
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$1.85億 |
| 2 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$1.82億 |
| 3 |
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
|
+US$6217萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5012萬 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$4729萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$6.88億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.71億 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$2.13億 |
| 4 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+US$1.18億 |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1.12億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4億
| US$1.85億 | 11.97% |
+2,687,703
| 新 | +US$1.82億 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
2
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.59億
| US$1.84億 | 11.87% |
5,028,734
-3,187,889
| -39% | -US$1.18億 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
3
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6億
| US$1.83億 | 11.83% |
+7,709,499
| 新 | +US$1.85億 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
4
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.86億
| US$1.81億 | 11.68% |
9,049,291
-5,117,730
| -36% | -US$1.12億 |
2015 Q1
1季度
|
|
5
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.93億
| US$1.25億 | 8.09% |
5,451,603
-3,929,347
| -42% | -US$9571萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$1.21億 | 7.79% |
1,191,367
-2,102,077
| -64% | -US$2.13億 |
2014 Q3
3個季度
|
|
7
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.73億
| US$6274萬 | 4.06% |
1,250,365
-847,071
| -40% | -US$4330萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
8
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
US$3573萬
| US$6198萬 | 4.01% |
+1,425,261
| 新 | +US$6217萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$5211萬 | 3.37% |
1,362,614
-1,689,402
| -55% | -US$6464萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$4954萬 | 3.2% |
449,213
-2,460,521
| -85% | -US$2.71億 |
2014 Q3
3個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$4906萬 | 3.17% |
+236,747
| 新 | +US$5012萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
12
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44億
| US$4732萬 | 3.06% |
+1,490,795
| 新 | +US$4691萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
13
iShares US Energy ETF
IYE
US$18億
| US$4702萬 | 3.04% |
1,109,432
-1,437,419
| -56% | -US$6445萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
14
iShares US Financials ETF
IYF
US$38億
| US$4690萬 | 3.03% |
+1,045,148
| 新 | +US$4729萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$3205萬 | 2.07% |
534,068
-11,448,844
| -96% | -US$6.88億 |
2014 Q4
2個季度
|
|
16
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$2928萬 | 1.89% |
+293,147
| 新 | +US$2981萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$2546萬 | 1.65% |
+123,683
| 新 | +US$2600萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$1959萬 | 1.27% |
494,547
-307,409
| -38% | -US$1286萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$1181萬 | 0.76% |
+132,945
| 新 | +US$1202萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$983萬 | 0.64% |
191,867
-129,009
| -40% | -US$672萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
21
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.7億
| US$942萬 | 0.61% |
+257,975
| 新 | +US$987萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$478萬 | 0.31% |
127,290
+28,182
| +28% | +US$112萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$477萬 | 0.31% |
64,102
+13,206
| +26% | +US$97.9萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$476萬 | 0.31% |
+222,530
| 新 | +US$480萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$25萬 | 0.02% |
2,731
-39,646
| -94% | -US$362萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SCVF
CG
STI
HC
GMCM
RRC
F
F-Squared Investment Management的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，F-Squared Investment Management持有27個部位，管理資產為US$15.5億，較前一季的US$26.5億減少42%。 其前十大持股占投資組合的78%。
F-Squared Investment Management於2015年第2季淨撤出US$11億，平倉2個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MBS ETF，這筆估值約為US$6896萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，F-Squared Investment Management新建了First Trust Financials AlphaDEX Fund的部位，價值US$1.83億。
- F-Squared Investment Management在2015年第2季最大筆買進的是First Trust Financials AlphaDEX Fund：共買進7,709,499股，價值US$1.83億。
- F-Squared Investment Management在2015年第2季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$112萬。
- F-Squared Investment Management在2015年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計減持了US$6.88億。
- F-Squared Investment Management於2015年第2季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$6896萬。
- 在2015年第2季，F-Squared Investment Management的投資組合規模為US$15.5億，前十大持股占78%。
- F-Squared Investment Management在2015年第2季新增了11個部位，並平倉2個部位。
- F-Squared Investment Management的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$15.5億。
根據F-Squared Investment Management的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月5日提交。