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FSIM
F-Squared Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
1,55 Mrd. $
Umschlag
48,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,1 Mrd. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-1,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,87 %
Position
27
Neu
11
Aufgestockt
2
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+185 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+182 Mio. $ |
| 3 |
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
|
+62,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+47,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+688 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+271 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+213 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+118 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+112 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 11,97 % |
+2.687.703
| Neu | +182 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
253 Mio. $
| 184 Mio. $ | 11,87 % |
5.028.734
-3.187.889
| -39 % | -118 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 11,83 % |
+7.709.499
| Neu | +185 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
389 Mio. $
| 181 Mio. $ | 11,68 % |
9.049.291
-5.117.730
| -36 % | -112 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
5
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
792 Mio. $
| 125 Mio. $ | 8,09 % |
5.451.603
-3.929.347
| -42 % | -95,7 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 7,79 % |
1.191.367
-2.102.077
| -64 % | -213 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
7
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
261 Mio. $
| 62,7 Mio. $ | 4,06 % |
1.250.365
-847.071
| -40 % | -43,3 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
35,7 Mio. $
| 62 Mio. $ | 4,01 % |
+1.425.261
| Neu | +62,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 3,37 % |
1.362.614
-1.689.402
| -55 % | -64,6 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 3,2 % |
449.213
-2.460.521
| -85 % | -271 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 3,17 % |
+236.747
| Neu | +50,1 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
12
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 3,06 % |
+1.490.795
| Neu | +46,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
13
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 3,04 % |
1.109.432
-1.437.419
| -56 % | -64,4 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 3,03 % |
+1.045.148
| Neu | +47,3 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,07 % |
534.068
-11.448.844
| -96 % | -688 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
16
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1,89 % |
+293.147
| Neu | +29,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,65 % |
+123.683
| Neu | +26 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,27 % |
494.547
-307.409
| -38 % | -12,9 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,76 % |
+132.945
| Neu | +12 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,64 % |
191.867
-129.009
| -40 % | -6,72 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
21
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,61 % |
+257.975
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,31 % |
127.290
+28.182
| +28 % | +1,12 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,31 % |
64.102
+13.206
| +26 % | +978.672 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,31 % |
+222.530
| Neu | +4,8 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,02 % |
2.731
-39.646
| -94 % | -3,62 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von F-Squared Investment Management für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt F-Squared Investment Management 27 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 2,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
F-Squared Investment Management zog im Q2 2015 netto 1,1 Mrd. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 69 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete F-Squared Investment Management eine neue Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund im Wert von 183 Mio. $.
- Der größte Kauf von F-Squared Investment Management im Q2 2015 war First Trust Financials AlphaDEX Fund: 7.709.499 Aktien im Wert von 183 Mio. $.
- F-Squared Investment Management hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von F-Squared Investment Management im Q2 2015 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 688 Mio. $.
- F-Squared Investment Management hat seine Position in iShares MBS ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von F-Squared Investment Management machen im Q2 2015 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- F-Squared Investment Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von F-Squared Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von F-Squared Investment Management für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .