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FSIM
F-Squared Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.5億
売買回転率
48.15%
推定1年リターン
4.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.13%
1年予想リターン
+4.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.5億
運用資産残高の伸び率
-$11億
(-42%)
資金フロー
-$11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-71.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.87%
保有額
27
新規
11
買い増し
2
減少
12
解消
2
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+$1.85億 |
| 2 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+$1.82億 |
| 3 |
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
|
+$6217万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5012万 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+$4729万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$6.88億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.71億 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$2.13億 |
| 4 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+$1.18億 |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$1.12億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.5億
| $1.85億 | 11.97% |
+2,687,703
| 新規 | +$1.82億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
2
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
$2.53億
| $1.84億 | 11.87% |
5,028,734
-3,187,889
| -39% | -$1.18億 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
3
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.6億
| $1.83億 | 11.83% |
+7,709,499
| 新規 | +$1.85億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
4
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
$3.89億
| $1.81億 | 11.68% |
9,049,291
-5,117,730
| -36% | -$1.12億 |
2015 Q1
1四半期
|
|
5
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
$7.92億
| $1.25億 | 8.09% |
5,451,603
-3,929,347
| -42% | -$9571万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1.21億 | 7.79% |
1,191,367
-2,102,077
| -64% | -$2.13億 |
2014 Q3
3四半期
|
|
7
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
$2.61億
| $6274万 | 4.06% |
1,250,365
-847,071
| -40% | -$4330万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
8
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
$3572万
| $6198万 | 4.01% |
+1,425,261
| 新規 | +$6217万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $5211万 | 3.37% |
1,362,614
-1,689,402
| -55% | -$6464万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $4954万 | 3.2% |
449,213
-2,460,521
| -85% | -$2.71億 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4906万 | 3.17% |
+236,747
| 新規 | +$5012万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
12
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $4732万 | 3.06% |
+1,490,795
| 新規 | +$4691万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
13
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $4702万 | 3.04% |
1,109,432
-1,437,419
| -56% | -$6445万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
14
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $4690万 | 3.03% |
+1,045,148
| 新規 | +$4729万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $3205万 | 2.07% |
534,068
-11,448,844
| -96% | -$6.88億 |
2014 Q4
2四半期
|
|
16
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $2928万 | 1.89% |
+293,147
| 新規 | +$2981万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2546万 | 1.65% |
+123,683
| 新規 | +$2600万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1959万 | 1.27% |
494,547
-307,409
| -38% | -$1286万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1181万 | 0.76% |
+132,945
| 新規 | +$1202万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $983万 | 0.64% |
191,867
-129,009
| -40% | -$672万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
21
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.9億
| $942万 | 0.61% |
+257,975
| 新規 | +$987万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $478万 | 0.31% |
127,290
+28,182
| +28% | +$112万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $477万 | 0.31% |
64,102
+13,206
| +26% | +$97.9万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $476万 | 0.31% |
+222,530
| 新規 | +$480万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $25万 | 0.02% |
2,731
-39,646
| -94% | -$362万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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F
F-Squared Investment Managementの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、F-Squared Investment Managementは$15.5億相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$26.5億から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
F-Squared Investment Managementは2015年第2四半期に純額で$11億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MBS ETFで、推定 $6896万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、F-Squared Investment Managementは$1.83億相当のFirst Trust Financials AlphaDEX Fundの新規ポジションを取りました。
- F-Squared Investment Managementが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Financials AlphaDEX Fundで、株数は7,709,499株、評価額は$1.83億でした。
- F-Squared Investment Managementは2015年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$112万でした。
- F-Squared Investment Managementが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$6.88億相当を減らしました。
- F-Squared Investment Managementは2015年第2四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6896万でした。
- 2015年第2四半期時点で、F-Squared Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$15.5億のポートフォリオの78%を占めています。
- F-Squared Investment Managementは2015年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- F-Squared Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$15.5億となりました。
2015年8月5日に提出された、2015年第2四半期分のF-Squared Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。