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FSIM
F-Squared Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
48.15%
1년 추정 수익률
4.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.13%
1년 예상 수익률
+4.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
-US$11억
(-42%)
자금 흐름
-US$11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.87%
보유액
27
신규
11
증가
2
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$1.85억 |
| 2 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$1.82억 |
| 3 |
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
|
+US$6217만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5012만 |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$4729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$6.88억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.71억 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$2.13억 |
| 4 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+US$1.18억 |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1.12억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5억
| US$1.85억 | 11.97% |
+2,687,703
| 신규 | +US$1.82억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
2
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.53억
| US$1.84억 | 11.87% |
5,028,734
-3,187,889
| -39% | -US$1.18억 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
3
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$1.83억 | 11.83% |
+7,709,499
| 신규 | +US$1.85억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
4
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.89억
| US$1.81억 | 11.68% |
9,049,291
-5,117,730
| -36% | -US$1.12억 |
2015 Q1
1분기
|
|
5
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.92억
| US$1.25억 | 8.09% |
5,451,603
-3,929,347
| -42% | -US$9571만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1.21억 | 7.79% |
1,191,367
-2,102,077
| -64% | -US$2.13억 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
7
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.61억
| US$6274만 | 4.06% |
1,250,365
-847,071
| -40% | -US$4330만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
8
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
US$3572만
| US$6198만 | 4.01% |
+1,425,261
| 신규 | +US$6217만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$5211만 | 3.37% |
1,362,614
-1,689,402
| -55% | -US$6464만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$4954만 | 3.2% |
449,213
-2,460,521
| -85% | -US$2.71억 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4906만 | 3.17% |
+236,747
| 신규 | +US$5012만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$4732만 | 3.06% |
+1,490,795
| 신규 | +US$4691만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$4702만 | 3.04% |
1,109,432
-1,437,419
| -56% | -US$6445만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
14
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$4690만 | 3.03% |
+1,045,148
| 신규 | +US$4729만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$3205만 | 2.07% |
534,068
-11,448,844
| -96% | -US$6.88억 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$2928만 | 1.89% |
+293,147
| 신규 | +US$2981만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2546만 | 1.65% |
+123,683
| 신규 | +US$2600만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1959만 | 1.27% |
494,547
-307,409
| -38% | -US$1286만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1181만 | 0.76% |
+132,945
| 신규 | +US$1202만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$983만 | 0.64% |
191,867
-129,009
| -40% | -US$672만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$942만 | 0.61% |
+257,975
| 신규 | +US$987만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$478만 | 0.31% |
127,290
+28,182
| +28% | +US$112만 |
2015 Q1
1분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$477만 | 0.31% |
64,102
+13,206
| +26% | +US$97.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$476만 | 0.31% |
+222,530
| 신규 | +US$480만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$25만 | 0.02% |
2,731
-39,646
| -94% | -US$362만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SCVF
CG
STI
HC
GMCM
RRC
F
F-Squared Investment Management의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, F-Squared Investment Management의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$15.5억였으며 전 분기 US$26.5억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
F-Squared Investment Management은(는) 2015년 2분기에 순 US$11억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF으로, 추정 US$6896만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, F-Squared Investment Management는 First Trust Financials AlphaDEX Fund에 US$1.83억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- F-Squared Investment Management의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Financials AlphaDEX Fund으로, US$1.83억 상당의 7,709,499주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 F-Squared Investment Management로, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- F-Squared Investment Management의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$6.88억예요.
- F-Squared Investment Management는 2015년 2분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$6896만 규모의 포지션을 정리했어요.
- F-Squared Investment Management의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 78%를 차지해요.
- F-Squared Investment Management는 2015년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- F-Squared Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.5억가 됐어요.
2015년 8월 5일에 제출된 F-Squared Investment Management의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.