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FSIM
F-Squared Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,55 bi
Giro
48,15%
Retorno est. (1 ano)
4,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,13%
Retorno est. (1 ano)
+4,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,1 bi
(-42%)
Fluxo de capital
-US$ 1,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-71,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,87%
Posição
27
Nova
11
Aumentada
2
Reduzida
12
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$ 185 mi |
| 2 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$ 182 mi |
| 3 |
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
|
+US$ 62,2 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 50,1 mi |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$ 47,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 688 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 271 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 213 mi |
| 4 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+US$ 118 mi |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$ 112 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
| US$ 185 mi | 11,97% |
+2.687.703
| Nova | +US$ 182 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 253 mi
| US$ 184 mi | 11,87% |
5.028.734
-3.187.889
| -39% | -US$ 118 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 183 mi | 11,83% |
+7.709.499
| Nova | +US$ 185 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 389 mi
| US$ 181 mi | 11,68% |
9.049.291
-5.117.730
| -36% | -US$ 112 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
5
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 792 mi
| US$ 125 mi | 8,09% |
5.451.603
-3.929.347
| -42% | -US$ 95,7 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 121 mi | 7,79% |
1.191.367
-2.102.077
| -64% | -US$ 213 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
7
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$ 261 mi
| US$ 62,7 mi | 4,06% |
1.250.365
-847.071
| -40% | -US$ 43,3 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
US$ 35,7 mi
| US$ 62 mi | 4,01% |
+1.425.261
| Nova | +US$ 62,2 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 52,1 mi | 3,37% |
1.362.614
-1.689.402
| -55% | -US$ 64,6 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 49,5 mi | 3,2% |
449.213
-2.460.521
| -85% | -US$ 271 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 49,1 mi | 3,17% |
+236.747
| Nova | +US$ 50,1 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 47,3 mi | 3,06% |
+1.490.795
| Nova | +US$ 46,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 47 mi | 3,04% |
1.109.432
-1.437.419
| -56% | -US$ 64,4 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 46,9 mi | 3,03% |
+1.045.148
| Nova | +US$ 47,3 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 32 mi | 2,07% |
534.068
-11.448.844
| -96% | -US$ 688 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 29,3 mi | 1,89% |
+293.147
| Nova | +US$ 29,8 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 25,5 mi | 1,65% |
+123.683
| Nova | +US$ 26 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 19,6 mi | 1,27% |
494.547
-307.409
| -38% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 11,8 mi | 0,76% |
+132.945
| Nova | +US$ 12 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 9,8 mi | 0,64% |
191.867
-129.009
| -40% | -US$ 6,72 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
| US$ 9,42 mi | 0,61% |
+257.975
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,78 mi | 0,31% |
127.290
+28.182
| +28% | +US$ 1,12 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 4,77 mi | 0,31% |
64.102
+13.206
| +26% | +US$ 979 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 4,76 mi | 0,31% |
+222.530
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
2.731
-39.646
| -94% | -US$ 3,62 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de F-Squared Investment Management no T2 2015
No T2 2015, F-Squared Investment Management detinha 27 posições no valor de US$ 1,55 bi, uma queda de 42% em relação a US$ 2,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
F-Squared Investment Management fez uma retirada líquida de US$ 1,1 bi em T2 2015, encerrando 2 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 69 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, F-Squared Investment Management abriu uma nova posição em First Trust Financials AlphaDEX Fund no valor de US$ 183 mi.
- A maior compra de F-Squared Investment Management no T2 2015 foi First Trust Financials AlphaDEX Fund: 7.709.499 ações no valor de US$ 183 mi.
- F-Squared Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior redução de F-Squared Investment Management em T2 2015 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 688 mi.
- F-Squared Investment Management encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 69 mi.
- As dez maiores posições de F-Squared Investment Management representam 78% de sua carteira de US$ 1,55 bi no T2 2015.
- F-Squared Investment Management abriu 11 novas posições e encerrou 2 em T2 2015.
- O valor da carteira de F-Squared Investment Management caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de F-Squared Investment Management referente a T2 2015, protocolado em 5 de ago. de 2015.