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FSIM
F-Squared Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1547 M
Rotación
48.15%
Rendimiento estimado a 1 año
4.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.2%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1547 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1099 M
(-42%)
Flujo de capital
-USD 1104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-71.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.87%
Posición
27
Nuevas
11
Aumentadas
2
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+USD 185 M |
| 2 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+USD 182 M |
| 3 |
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
|
+USD 62.2 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 50.1 M |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+USD 47.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 688 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 271 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 213 M |
| 4 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+USD 118 M |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 112 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1152 M
| USD 185 M | 11.97% |
+2,687,703
| Nuevas | +USD 182 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 253 M
| USD 184 M | 11.87% |
5,028,734
-3,187,889
| -39% | -USD 118 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
| USD 183 M | 11.83% |
+7,709,499
| Nuevas | +USD 185 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 389 M
| USD 181 M | 11.68% |
9,049,291
-5,117,730
| -36% | -USD 112 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
5
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 792 M
| USD 125 M | 8.09% |
5,451,603
-3,929,347
| -42% | -USD 95.7 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 121 M | 7.79% |
1,191,367
-2,102,077
| -64% | -USD 213 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
7
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
USD 261 M
| USD 62.7 M | 4.06% |
1,250,365
-847,071
| -40% | -USD 43.3 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
USD 35.7 M
| USD 62 M | 4.01% |
+1,425,261
| Nuevas | +USD 62.2 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 52.1 M | 3.37% |
1,362,614
-1,689,402
| -55% | -USD 64.6 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 49.5 M | 3.2% |
449,213
-2,460,521
| -85% | -USD 271 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 49.1 M | 3.17% |
+236,747
| Nuevas | +USD 50.1 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
| USD 47.3 M | 3.06% |
+1,490,795
| Nuevas | +USD 46.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| USD 47 M | 3.04% |
1,109,432
-1,437,419
| -56% | -USD 64.4 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 46.9 M | 3.03% |
+1,045,148
| Nuevas | +USD 47.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 32 M | 2.07% |
534,068
-11,448,844
| -96% | -USD 688 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 29.3 M | 1.89% |
+293,147
| Nuevas | +USD 29.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 25.5 M | 1.65% |
+123,683
| Nuevas | +USD 26 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 19.6 M | 1.27% |
494,547
-307,409
| -38% | -USD 12.9 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 11.8 M | 0.76% |
+132,945
| Nuevas | +USD 12 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 9.8 M | 0.64% |
191,867
-129,009
| -40% | -USD 6.72 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3793 M
| USD 9.42 M | 0.61% |
+257,975
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.78 M | 0.31% |
127,290
+28,182
| +28% | +USD 1.12 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 4.77 M | 0.31% |
64,102
+13,206
| +26% | +USD 979 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 4.76 M | 0.31% |
+222,530
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 250 k | 0.02% |
2,731
-39,646
| -94% | -USD 3.62 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCVF
CG
STI
HC
GMCM
RRC
F
Revisión del portafolio de F-Squared Investment Management en T2 2015
Al cierre de T2 2015, F-Squared Investment Management mantenía 27 posiciones valuadas en USD 1547 M, un 42% menos que los USD 2646 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
F-Squared Investment Management registró retiros netos por USD 1104 M en T2 2015, cerró 2 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 69 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, F-Squared Investment Management abrió una nueva posición en First Trust Financials AlphaDEX Fund por valor de USD 183 M.
- La mayor compra de F-Squared Investment Management en T2 2015 fue First Trust Financials AlphaDEX Fund: 7,709,499 acciones por un valor de USD 183 M.
- F-Squared Investment Management fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
- La mayor reducción de F-Squared Investment Management durante T2 2015 fue en First Trust Enhanced Short Maturity ETF, con un recorte estimado de USD 688 M.
- F-Squared Investment Management cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 69 M.
- Las diez principales posiciones de F-Squared Investment Management representan 78% de su cartera de USD 1547 M en T2 2015.
- F-Squared Investment Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2015.
- El valor de la cartera de F-Squared Investment Management cayó 42% frente al trimestre anterior, hasta USD 1547 M.
Según el Informe 13F de F-Squared Investment Management correspondiente a T2 2015, presentado el 5 ago 2015.