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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,7 %
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
-403 Mio. $
(-69 %)
Kapitalfluss
-77,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-42,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
17
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+118 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+41,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+29,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+25,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+6,34 Mio. $ |
| 5 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+639.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 28,36 % |
+2.250.000
| Neu | +48,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 17,53 % |
560.000
-340.000
| -38 % | -19,6 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 17,53 % |
+560.000
| Neu | +32,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 15,07 % |
248.026
+119.000
| +92 % | +12,9 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 7,63 % |
+605.604
| Neu | +13 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 4,18 % |
65.000
-1.100.000
| -94 % | -130 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
7
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 4,18 % |
65.000
-600.000
| -90 % | -70,8 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 3,29 % |
105.000
-720.862
| -87 % | -41,6 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 2,24 % |
118.128
-809.057
| -87 % | -29,2 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
10
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| – | – |
-2.400.000
| Geschlossen | -89,9 Mio. $ | – |
|
|
11
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| – | – |
-166.755
| Geschlossen | -6,34 Mio. $ | – |
|
|
12
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| – | – |
-400.000
| Geschlossen | -15,2 Mio. $ | – |
|
13
CALL
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| – | – |
-205.000
| Geschlossen | -25,3 Mio. $ | – |
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +118 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| – | – |
-732.000
| Geschlossen | -25,8 Mio. $ | – |
|
|
16
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
| – | – |
-1.600.000
| Geschlossen | -56,5 Mio. $ | – |
|
|
17
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-4.688
| Geschlossen | -639.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Capula Management 17 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Rückgang um 69 % gegenüber 587 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Capula Management zog im Q4 2016 netto 77,7 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Energy Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 25,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Entgegen dem Trend eröffnete Capula Management eine neue Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Wert von 14,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q4 2016 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 605.604 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q4 2016 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,6 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- Capula Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Capula Management sank gegenüber dem Vorquartal um 69 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .