Edgestream Partners Ativos da carteira
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+US$ 2,21 mi |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,32% |
| 2 | Bens industriais | 11,46% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,02% |
| 4 | Tecnologia | 7,09% |
| 5 | Imobiliário | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 31 mi | 41,54% |
223.011
+114.832
| +106% | +US$ 15,1 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2
TransDigm Group
TDG
US$ 65,7 bi
| US$ 3,68 mi | 4,94% |
13.956
-6.278
| -31% | -US$ 1,53 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,56 mi | 4,77% |
148.840
-5.904
| -4% | -US$ 147 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
RAI
4
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 3,13 mi | 4,2% |
58.105
-39.820
| -41% | -US$ 2 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
US$ 74,6 bi
| US$ 2,93 mi | 3,93% |
13.176
+10.031
| +319% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 2,76 mi | 3,7% |
39.961
-41.344
| -51% | -US$ 2,65 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 2,68 mi | 3,6% |
75.020
+50.540
| +206% | +US$ 1,71 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 2,43 mi | 3,25% |
+32.720
| Nova | +US$ 2,56 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,46 tri
| US$ 1,55 mi | 2,08% |
+44.740
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
US$ 66,1 bi
| US$ 1,48 mi | 1,98% |
13.533
+7.419
| +121% | +US$ 704 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,46 bi
| US$ 1,39 mi | 1,87% |
+46.208
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 1,38 mi | 1,85% |
52.430
-6.188
| -11% | -US$ 153 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Public Storage
PSA
US$ 63,6 bi
| US$ 1,32 mi | 1,77% |
5.168
-2.965
| -36% | -US$ 761 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$ 133 bi
| US$ 1,28 mi | 1,71% |
5.149
-3.366
| -40% | -US$ 794 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
15
Ventas
VTR
US$ 47,1 bi
| US$ 1,19 mi | 1,59% |
16.313
+3.921
| +32% | +US$ 258 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
16
Equinix
EQIX
US$ 98,7 bi
| US$ 1,08 mi | 1,45% |
2.797
+1.069
| +62% | +US$ 373 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
Oneok
OKE
US$ 54,4 bi
| US$ 805 mil | 1,08% |
+16.970
| Nova | +US$ 673 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 61,6 bi
| US$ 789 mil | 1,06% |
10.071
-5.990
| -37% | -US$ 514 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Centene
CNC
US$ 36,7 bi
| US$ 757 mil | 1,02% |
21.212
-3.270
| -13% | -US$ 103 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
WEC Energy
WEC
US$ 38,9 bi
| US$ 711 mil | 0,95% |
10.888
-6.631
| -38% | -US$ 399 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 273 bi
| US$ 703 mil | 0,94% |
+76.810
| Nova | +US$ 738 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,8 bi
| US$ 657 mil | 0,88% |
16.766
-17.495
| -51% | -US$ 749 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 575 mil | 0,77% |
10.434
-21.635
| -67% | -US$ 1,15 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,4 bi
| US$ 569 mil | 0,76% |
20.524
+8.376
| +69% | +US$ 201 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Clorox
CLX
US$ 12,1 bi
| US$ 549 mil | 0,74% |
3.967
-17.076
| -81% | -US$ 2,21 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Edgestream Partners no T2 2016
No T2 2016, Edgestream Partners detinha 82 posições no valor de US$ 74,6 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 88,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Edgestream Partners fez uma retirada líquida de US$ 18,4 mi em T2 2016, encerrando 42 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Cigna, uma posição estimada em US$ 3,07 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Edgestream Partners abriu uma nova posição em Visa no valor de US$ 2,43 mi.
- A maior compra de Edgestream Partners no T2 2016 foi Visa: 32.720 ações no valor de US$ 2,43 mi.
- Edgestream Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de Edgestream Partners em T2 2016 foi em Altria Group, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
- Edgestream Partners encerrou totalmente sua posição em Cigna no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,07 mi.
- As dez maiores posições de Edgestream Partners representam 74% de sua carteira de US$ 74,6 mi no T2 2016.
- Edgestream Partners abriu 13 novas posições e encerrou 42 em T2 2016.
- O valor da carteira de Edgestream Partners caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 74,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Edgestream Partners referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.