Edgestream Partners ポートフォリオ保有銘柄
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1514万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$256万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$211万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$171万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$161万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+$307万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$265万 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$254万 |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+$221万 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$200万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.32% |
| 2 | 資本財・サービス | 11.46% |
| 3 | 生活必需品 | 9.02% |
| 4 | 情報技術 | 7.09% |
| 5 | 不動産 | 6.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $3098万 | 41.54% |
223,011
+114,832
| +106% | +$1514万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
2
TransDigm Group
TDG
$662億
| $368万 | 4.94% |
13,956
-6,278
| -31% | -$153万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$4.98兆
| $356万 | 4.77% |
148,840
-5,904
| -4% | -$14.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
RAI
4
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $313万 | 4.2% |
58,105
-39,820
| -41% | -$200万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
$746億
| $293万 | 3.93% |
13,176
+10,031
| +319% | +$211万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
6
Altria Group
MO
$1266億
| $276万 | 3.7% |
39,961
-41,344
| -51% | -$265万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $268万 | 3.6% |
75,020
+50,540
| +206% | +$171万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
8
Visa
V
$7886億
| $243万 | 3.25% |
+32,720
| 新規 | +$256万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $155万 | 2.08% |
+44,740
| 新規 | +$161万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
$659億
| $148万 | 1.98% |
13,533
+7,419
| +121% | +$70.4万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
11
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$95.3億
| $139万 | 1.87% |
+46,208
| 新規 | +$128万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $138万 | 1.85% |
52,430
-6,188
| -11% | -$15.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
13
Public Storage
PSA
$631億
| $132万 | 1.77% |
5,168
-2,965
| -36% | -$76.1万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $128万 | 1.71% |
5,149
-3,366
| -40% | -$79.4万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
15
Ventas
VTR
$469億
| $119万 | 1.59% |
16,313
+3,921
| +32% | +$25.8万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
16
Equinix
EQIX
$1002億
| $108万 | 1.45% |
2,797
+1,069
| +62% | +$37.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
17
Oneok
OKE
$537億
| $80.5万 | 1.08% |
+16,970
| 新規 | +$67.3万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
$626億
| $78.9万 | 1.06% |
10,071
-5,990
| -37% | -$51.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
19
Centene
CNC
$345億
| $75.7万 | 1.02% |
21,212
-3,270
| -13% | -$10.3万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
20
WEC Energy
WEC
$381億
| $71.1万 | 0.95% |
10,888
-6,631
| -38% | -$39.9万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
21
Netflix
NFLX
$2604億
| $70.3万 | 0.94% |
+76,810
| 新規 | +$73.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
22
Southwest Airlines
LUV
$218億
| $65.7万 | 0.88% |
16,766
-17,495
| -51% | -$74.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $57.5万 | 0.77% |
10,434
-21,635
| -67% | -$115万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$270億
| $56.9万 | 0.76% |
20,524
+8,376
| +69% | +$20.1万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
25
Clorox
CLX
$121億
| $54.9万 | 0.74% |
3,967
-17,076
| -81% | -$221万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Edgestream Partnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Edgestream Partnersは$7456万相当のポジションを82件保有しており、前四半期の$8886万から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Edgestream Partnersは2016年第2四半期に純額で$1836万を引き出し、42銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCignaで、推定 $307万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで資本財・サービス、生活必需品です。
相場の流れに反して、Edgestream Partnersは$243万相当のVisaの新規ポジションを取りました。
- Edgestream Partnersが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は32,720株、評価額は$243万でした。
- Edgestream Partnersは2016年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1514万でした。
- Edgestream Partnersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAltria Groupで、推定$265万相当を減らしました。
- Edgestream Partnersは2016年第2四半期にCignaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$307万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Edgestream Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7456万のポートフォリオの74%を占めています。
- Edgestream Partnersは2016年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Edgestream Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$7456万となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のEdgestream Partnersの 13F報告書 に基づいています。