Edgestream Partners Posiciones de la cartera
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+USD 3.07 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
Clorox
CLX
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.32% |
| 2 | Industriales | 11.46% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.02% |
| 4 | Tecnología | 7.09% |
| 5 | Bienes raíces | 6.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 31 M | 41.54% |
223,011
+114,832
| +106% | +USD 15.1 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2
TransDigm Group
TDG
USD 66.2 mil M
| USD 3.68 M | 4.94% |
13,956
-6,278
| -31% | -USD 1.53 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 3.56 M | 4.77% |
148,840
-5,904
| -4% | -USD 147 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
RAI
4
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 3.13 M | 4.2% |
58,105
-39,820
| -41% | -USD 2 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 2.93 M | 3.93% |
13,176
+10,031
| +319% | +USD 2.11 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 2.76 M | 3.7% |
39,961
-41,344
| -51% | -USD 2.65 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 2.68 M | 3.6% |
75,020
+50,540
| +206% | +USD 1.71 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 2.43 M | 3.25% |
+32,720
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 1.55 M | 2.08% |
+44,740
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.9 mil M
| USD 1.48 M | 1.98% |
13,533
+7,419
| +121% | +USD 704 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9530 M
| USD 1.39 M | 1.87% |
+46,208
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 1.38 M | 1.85% |
52,430
-6,188
| -11% | -USD 153 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Public Storage
PSA
USD 63.1 mil M
| USD 1.32 M | 1.77% |
5,168
-2,965
| -36% | -USD 761 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 1.28 M | 1.71% |
5,149
-3,366
| -40% | -USD 794 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
15
Ventas
VTR
USD 46.9 mil M
| USD 1.19 M | 1.59% |
16,313
+3,921
| +32% | +USD 258 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
16
Equinix
EQIX
USD 100 mil M
| USD 1.08 M | 1.45% |
2,797
+1,069
| +62% | +USD 373 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
Oneok
OKE
USD 53.7 mil M
| USD 805 k | 1.08% |
+16,970
| Nuevas | +USD 673 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.6 mil M
| USD 789 k | 1.06% |
10,071
-5,990
| -37% | -USD 514 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Centene
CNC
USD 34.5 mil M
| USD 757 k | 1.02% |
21,212
-3,270
| -13% | -USD 103 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
WEC Energy
WEC
USD 38.1 mil M
| USD 711 k | 0.95% |
10,888
-6,631
| -38% | -USD 399 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 703 k | 0.94% |
+76,810
| Nuevas | +USD 738 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Southwest Airlines
LUV
USD 21.8 mil M
| USD 657 k | 0.88% |
16,766
-17,495
| -51% | -USD 749 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 575 k | 0.77% |
10,434
-21,635
| -67% | -USD 1.15 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 27 mil M
| USD 569 k | 0.76% |
20,524
+8,376
| +69% | +USD 201 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 549 k | 0.74% |
3,967
-17,076
| -81% | -USD 2.21 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Edgestream Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Edgestream Partners mantenía 82 posiciones valuadas en USD 74.6 M, un 16% menos que los USD 88.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Edgestream Partners registró retiros netos por USD 18.4 M en T2 2016, cerró 42 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Cigna, una posición estimada en USD 3.07 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Edgestream Partners abrió una nueva posición en Visa por valor de USD 2.43 M.
- La mayor compra de Edgestream Partners en T2 2016 fue Visa: 32,720 acciones por un valor de USD 2.43 M.
- Edgestream Partners fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de Edgestream Partners durante T2 2016 fue en Altria Group, con un recorte estimado de USD 2.65 M.
- Edgestream Partners cerró por completo su posición en Cigna en T2 2016, con una venta estimada de USD 3.07 M.
- Las diez principales posiciones de Edgestream Partners representan 74% de su cartera de USD 74.6 M en T2 2016.
- Edgestream Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Edgestream Partners cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 74.6 M.
Según el Informe 13F de Edgestream Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.