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Parametric Portfolio Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1902億
売買回転率
10.22%
推定1年リターン
18.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.76%
1年予想リターン
+18.52%
3年間の予想リターン
+86.84%
5年予想リターン
+137.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1902億
運用資産残高の伸び率
-$52.9億
(-2.7%)
資金フロー
+$46.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.65%
保有額
3,846
新規
220
買い増し
2,219
減少
1,217
解消
173
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.29億 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$2.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$2.15億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.06億 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6.79億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.1億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.78億 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+$1.75億 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$1.59億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.29% |
| 2 | 金融 | 13.33% |
| 3 | ヘルスケア | 12.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $108億 | 5.68% |
35,041,978
+1,094,854
| +3% | +$3.29億 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $99.3億 | 5.22% |
56,891,567
+1,280,613
| +2% | +$2.15億 |
2013 Q2
35四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $49.6億 | 2.61% |
30,454,380
+356,740
| +1% | +$5512万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $35.7億 | 1.87% |
8,587,471
-513,702
| -6% | -$2.1億 |
2013 Q2
35四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $33.8億 | 1.78% |
24,325,020
+788,720
| +3% | +$1.07億 |
2015 Q4
25四半期
|
|
6
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $27.9億 | 1.47% |
7,769,988
+235,389
| +3% | +$7332万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $27.3億 | 1.43% |
19,534,860
+381,260
| +2% | +$5183万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $24.8億 | 1.3% |
90,755,220
+2,627,050
| +3% | +$6589万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $21.8億 | 1.14% |
6,165,975
+471,558
| +8% | +$1.53億 |
2013 Q2
35四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $21.6億 | 1.13% |
4,228,437
+126,956
| +3% | +$6123万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $20.1億 | 1.06% |
11,359,738
+422,206
| +4% | +$7184万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $19.5億 | 1.03% |
8,776,905
-710,359
| -7% | -$1.78億 |
2013 Q2
35四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $16.4億 | 0.86% |
7,417,380
+503,235
| +7% | +$1.09億 |
2013 Q2
35四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $15.1億 | 0.79% |
11,052,296
-224,426
| -2% | -$3313万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $14.4億 | 0.76% |
9,415,163
+246,129
| +3% | +$3851万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5409億
| $13.2億 | 0.69% |
3,692,517
+213,698
| +6% | +$7682万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3089億
| $12.7億 | 0.67% |
4,226,397
-11,961
| -0.3% | -$415万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5044億
| $11.5億 | 0.6% |
7,078,339
+352,169
| +5% | +$5116万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
19
Pfizer
PFE
$1686億
| $11.3億 | 0.6% |
21,908,327
+217,479
| +1% | +$1128万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3582億
| $10.8億 | 0.57% |
26,093,995
+165,561
| +0.6% | +$747万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
21
Costco
COST
$4383億
| $10.5億 | 0.55% |
1,826,321
+59,955
| +3% | +$3146万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4413億
| $10.5億 | 0.55% |
6,443,068
+399,505
| +7% | +$5729万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $10.3億 | 0.54% |
18,488,142
+901,664
| +5% | +$5102万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1792億
| $10.2億 | 0.53% |
6,067,697
+228,901
| +4% | +$3843万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $9.7億 | 0.51% |
15,467,180
+783,940
| +5% | +$4656万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
類似するファンド
BAM
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesは$1902億相当のポジションを3,846件保有しており、前四半期の$1955億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期の報告書には、新規 220件、2,219件増加しました、1,217件減少、173件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShellで、保有株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$6.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はShellで、株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.29億でした。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$6.79億相当を減らしました。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にXilinx Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75億でした。
- 2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1902億のポートフォリオの24%を占めています。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期に新たに220件のポジションを取り、173件のポジションを解消しました。
- Parametric Portfolio Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$1902億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のParametric Portfolio Associatesの 13F報告書 に基づいています。