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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Evolent Health
EVH
$5.18億
| $430万 | ﹤0.01% |
792,768
+618,762
| +356% | +$237万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2102
DXP Enterprises
DXPE
$21.8億
| $428万 | ﹤0.01% |
25,344
+3,329
| +15% | +$52.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2103
Goosehead Insurance
GSHD
$13.2億
| $427万 | ﹤0.01% |
87,985
+70,958
| +417% | +$293万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2104
Palomar
PLMR
$40.9億
| $425万 | ﹤0.01% |
33,650
+12,513
| +59% | +$147万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2105
Alexander's
ALX
$12.9億
| $424万 | ﹤0.01% |
15,397
+1,143
| +8% | +$28.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2106
Gentherm
THRM
$16.1億
| $423万 | ﹤0.01% |
124,102
+11,341
| +10% | +$36.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2107
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5.1億
| $423万 | ﹤0.01% |
120,640
+12,440
| +11% | +$45.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2108
Crane NXT
CXT
$33.1億
| $422万 | ﹤0.01% |
85,269
+10,097
| +13% | +$43.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2109
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
$12.2億
| $421万 | ﹤0.01% |
208,651
+129,873
| +165% | +$262万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2110
Navigator Holdings
NVGS
$12.1億
| $421万 | ﹤0.01% |
225,862
+75,667
| +50% | +$164万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2111
Ridgepost Capital
RPC
$10.6億
| $421万 | ﹤0.01% |
534,491
+329,771
| +161% | +$263万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2112
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$36.3億
| $421万 | ﹤0.01% |
55,419
-3,205
| -5% | -$22.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2113
Xerox
XRX
$1.43億
| $420万 | ﹤0.01% |
1,352,045
+485,818
| +56% | +$121万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2114
Prudential
PUK
$303億
| $420万 | ﹤0.01% |
156,522
+15,594
| +11% | +$45.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2115
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $418万 | ﹤0.01% |
50,346
+7,179
| +17% | +$60万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2116
Allogene Therapeutics
ALLO
$3.59億
| $417万 | ﹤0.01% |
2,006,288
-478,492
| -19% | -$105万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2117
PTC
PTC
$212億
| $417万 | ﹤0.01% |
36,709
+15,374
| +72% | +$208万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2118
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $416万 | ﹤0.01% |
100,012
+87,609
| +706% | +$351万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2119
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$135億
| $416万 | ﹤0.01% |
83,960
-3,117
| -4% | -$15.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2120
Miller Industries
MLR
$5.24億
| $416万 | ﹤0.01% |
81,309
+39,167
| +93% | +$188万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2121
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$46.7億
| $415万 | ﹤0.01% |
60,518
+4,734
| +8% | +$31.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2122
Global Industrial
GIC
$17.7億
| $415万 | ﹤0.01% |
123,938
+1,625
| +1% | +$5.16万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
2123
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$57.1億
| $415万 | ﹤0.01% |
109,779
+81,435
| +287% | +$276万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2124
SI-BONE Inc
SIBN
$10.9億
| $414万 | ﹤0.01% |
253,848
+196,147
| +340% | +$280万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2125
Quanex
NX
$9.49億
| $414万 | ﹤0.01% |
222,333
-88,463
| -28% | -$163万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。