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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Annexon
ANNX
$8.02億
| $395万 | ﹤0.01% |
691,812
-85,441
| -11% | -$47.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2152
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
$8.84億
| $395万 | ﹤0.01% |
83,433
-58,224
| -41% | -$234万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2153
Northrim BanCorp
NRIM
$5.32億
| $394万 | ﹤0.01% |
142,213
+50,131
| +54% | +$124万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2154
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $394万 | ﹤0.01% |
48,024
-1,187
| -2% | -$9.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2155
Korro Bio
KRRO
$2.2億
| $394万 | ﹤0.01% |
298,974
+31,219
| +12% | +$38.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2156
Heritage Financial
HFWA
$11.6億
| $394万 | ﹤0.01% |
132,958
-35,978
| -21% | -$99万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2157
Federal Agricultural Mortgage
AGM
$19.7億
| $393万 | ﹤0.01% |
19,743
+14,747
| +295% | +$258万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2158
Cal-Maine
CALM
$32.2億
| $393万 | ﹤0.01% |
48,825
-14,216
| -23% | -$110万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2159
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$91.9億
| $393万 | ﹤0.01% |
97,818
+18,338
| +23% | +$70.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2160
Orrstown Financial Services
ORRF
$8.74億
| $393万 | ﹤0.01% |
96,219
+35,189
| +58% | +$133万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2161
VTEX
VTEX
$6.51億
| $392万 | ﹤0.01% |
979,353
-10,504
| -1% | -$4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2162
Upstart Holdings
UPST
$22億
| $391万 | ﹤0.01% |
110,446
+23,777
| +27% | +$73.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2163
Sibanye-Stillwater
SBSW
$70億
| $391万 | ﹤0.01% |
461,300
-1,397,076
| -75% | -$1629万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2164
GATX Corp
GATX
$64.9億
| $390万 | ﹤0.01% |
22,026
-1,745
| -7% | -$31.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2165
Oric Pharmaceuticals
ORIC
$9.6億
| $389万 | ﹤0.01% |
358,751
+188,664
| +111% | +$171万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2166
Freshpet
FRPT
$32.6億
| $388万 | ﹤0.01% |
65,702
-660,213
| -91% | -$3779万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2167
Outfront Media
OUT
$55.1億
| $387万 | ﹤0.01% |
118,188
+8,749
| +8% | +$27.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2168
Cleveland-Cliffs
CLF
$70億
| $386万 | ﹤0.01% |
413,796
+137,979
| +50% | +$152万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2169
FVCBankcorp
FVCB
$2.94億
| $385万 | ﹤0.01% |
220,267
+179,437
| +439% | +$286万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2170
Bit Digital
BTBT
$2.85億
| $385万 | ﹤0.01% |
2,138,260
+1,730,598
| +425% | +$305万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2171
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $385万 | ﹤0.01% |
140,342
+2,382
| +2% | +$6.48万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2172
上場廃止
Atkore
ATKR
| $384万 | ﹤0.01% |
50,520
-406
| -0.8% | -$3.06万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
2173
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$462億
| $384万 | ﹤0.01% |
67,996
+9,928
| +17% | +$56.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2174
Calix
CALX
$19.9億
| $384万 | ﹤0.01% |
106,088
+67,378
| +174% | +$283万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2175
OSI Systems
OSIS
$31.7億
| $384万 | ﹤0.01% |
17,540
-1,573
| -8% | -$38.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。