で公開中です！
詳しく見る
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Resideo Technologies
REZI
$29.3億
| $369万 | ﹤0.01% |
118,542
-4,313
| -4% | -$14.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2202
Patria Investments
PAX
$15.4億
| $367万 | ﹤0.01% |
334,591
+173,616
| +108% | +$207万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2203
iShares Silver Trust
SLV
$255億
| $367万 | ﹤0.01% |
68,626
+7,743
| +13% | +$51.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2204
StoneCo
STNE
$17.3億
| $366万 | ﹤0.01% |
338,350
+152,486
| +82% | +$181万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2205
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$40.4億
| $365万 | ﹤0.01% |
68,529
-2,224
| -3% | -$11.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2206
Power Integrations
POWI
$21.5億
| $365万 | ﹤0.01% |
43,596
-93,779
| -68% | -$677万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2207
Accendra Health
ACH
$2047万
| $365万 | ﹤0.01% |
1,067,324
+335,103
| +46% | +$104万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2208
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$488億
| $365万 | ﹤0.01% |
107,729
+32,511
| +43% | +$108万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2209
Starwood Property Trust
STWD
$47.2億
| $364万 | ﹤0.01% |
222,282
+66,731
| +43% | +$116万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2210
Frontier Group Holdings
ULCC
$15.9億
| $364万 | ﹤0.01% |
460,178
+265,750
| +137% | +$137万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2211
Champion Homes
SKY
$50.6億
| $363万 | ﹤0.01% |
41,191
+10,006
| +32% | +$76.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2212
Amerant Bancorp
AMTB
$11.8億
| $363万 | ﹤0.01% |
142,084
-37,823
| -21% | -$88.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2213
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$163億
| $362万 | ﹤0.01% |
29,836
+5,249
| +21% | +$59.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2214
Cytek Biosciences
CTKB
$7.2億
| $361万 | ﹤0.01% |
813,971
-98,371
| -11% | -$42万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2215
BGC Group
BGC
$51億
| $361万 | ﹤0.01% |
337,233
+144,754
| +75% | +$162万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2216
On Holding
ONON
$125億
| $360万 | ﹤0.01% |
101,583
-39,468
| -28% | -$144万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2217
Choice Hotels
CHH
$53億
| $360万 | ﹤0.01% |
32,622
+3,258
| +11% | +$36万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2218
Tredegar Corp
TG
$2.48億
| $360万 | ﹤0.01% |
451,880
+365,977
| +426% | +$311万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2219
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
$7.21億
| $359万 | ﹤0.01% |
+134,801
| 新規 | +$354万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2220
Resources Connection
RGP
$8988万
| $359万 | ﹤0.01% |
844,437
+63,425
| +8% | +$26.6万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
2221
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.2億
| $358万 | ﹤0.01% |
104,979
+52,988
| +102% | +$179万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2222
Verastem
VSTM
$11.5億
| $357万 | ﹤0.01% |
934,565
+868,500
| +1,315% | +$420万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2223
Option Care Health
OPCH
$47.4億
| $357万 | ﹤0.01% |
170,159
+104,441
| +159% | +$243万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2224
Primis Financial Corp
FRST
$3.64億
| $357万 | ﹤0.01% |
217,841
+109,703
| +101% | +$160万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2225
Equity Bancshares
EQBK
$10.1億
| $356万 | ﹤0.01% |
72,624
+16,493
| +29% | +$76.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。