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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Philips
PHG
$295億
| $355万 | ﹤0.01% |
130,712
+23,454
| +22% | +$62.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2227
Piedmont Realty Trust
PDM
$12.4億
| $355万 | ﹤0.01% |
387,878
-48,285
| -11% | -$39.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2228
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$106億
| $355万 | ﹤0.01% |
22,421
+10,571
| +89% | +$143万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2229
Orion Group Holdings
ORN
$3.16億
| $355万 | ﹤0.01% |
210,816
-18,385
| -8% | -$25.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2230
Ingles Markets
IMKTA
$16億
| $354万 | ﹤0.01% |
39,921
+1,761
| +5% | +$15.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2231
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
$5.48億
| $353万 | ﹤0.01% |
158,743
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
2232
Innovative Industrial Properties
IIPR
$15.1億
| $353万 | ﹤0.01% |
56,987
+426
| +0.8% | +$2.39万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2233
Vital Farms
VITL
$4.07億
| $353万 | ﹤0.01% |
303,455
+37,736
| +14% | +$42.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2234
Turning Point Brands
TPB
$11.7億
| $353万 | ﹤0.01% |
41,612
-19,876
| -32% | -$165万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2235
Lennar Class B
LEN.B
$200億
| $353万 | ﹤0.01% |
39,760
+17,981
| +83% | +$157万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2236
Griffon
GFF
$48.1億
| $352万 | ﹤0.01% |
36,132
+1,121
| +3% | +$9.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2237
First Bank
FRBA
$4.89億
| $352万 | ﹤0.01% |
198,482
+141,469
| +248% | +$227万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2238
SolarEdge
SEDG
$16.5億
| $352万 | ﹤0.01% |
60,204
+32,068
| +114% | +$168万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2239
Koppers
KOP
$5.88億
| $351万 | ﹤0.01% |
78,205
-17,262
| -18% | -$70.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2240
Oxford Industries
OXM
$4.38億
| $351万 | ﹤0.01% |
100,555
+25,915
| +35% | +$108万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2241
BK Technologies
BKTI
$2.62億
| $351万 | ﹤0.01% |
40,776
+22,615
| +125% | +$196万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2242
B&G Foods
BGS
$2.98億
| $349万 | ﹤0.01% |
876,786
-372,603
| -30% | -$173万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2243
Ziff Davis
ZD
$17億
| $348万 | ﹤0.01% |
66,405
-247,112
| -79% | -$1118万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2244
Great Southern Bancorp
GSBC
$8.7億
| $348万 | ﹤0.01% |
44,350
+7,274
| +20% | +$51.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2245
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$42.6億
| $347万 | ﹤0.01% |
+50,596
| 新規 | +$338万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2246
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.7億
| $347万 | ﹤0.01% |
42,370
+6,699
| +19% | +$53.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2247
Wabash National
WNC
$4.9億
| $347万 | ﹤0.01% |
257,089
-148,542
| -37% | -$132万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2248
CTS Corp
CTS
$17.7億
| $347万 | ﹤0.01% |
53,182
+7,239
| +16% | +$43.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2249
Preformed Line Products
PLPC
$14.7億
| $345万 | ﹤0.01% |
8,401
+1,713
| +26% | +$60万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2250
Trinity Industries
TRN
$23.6億
| $344万 | ﹤0.01% |
99,505
+9,534
| +11% | +$32.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。