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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
上場廃止
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| $413万 | ﹤0.01% |
88,756
-9,501
| -10% | -$45.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2127
Alumis Inc
ALMS
$8.48億
| $412万 | ﹤0.01% |
146,437
-245
| -0.2% | -$5,700 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2128
AerSale
ASLE
$2.42億
| $412万 | ﹤0.01% |
651,918
+125,956
| +24% | +$82.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2129
Entegris
ENTG
$214億
| $412万 | ﹤0.01% |
23,531
+1,440
| +7% | +$20.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2130
AMC Entertainment Holdings
AMC
$30.3億
| $412万 | ﹤0.01% |
2,166,091
+1,528,917
| +240% | +$263万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2131
Mineralys Therapeutics
MLYS
$14億
| $411万 | ﹤0.01% |
152,504
+3,418
| +2% | +$9.38万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2132
ARKO Corp
ARKO
$4.71億
| $411万 | ﹤0.01% |
511,505
+214,067
| +72% | +$150万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2133
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$137億
| $410万 | ﹤0.01% |
65,181
-32,676
| -33% | -$201万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2134
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$50.3億
| $409万 | ﹤0.01% |
37,501
-521
| -1% | -$5.37万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2135
Parke Bancorp
PKBK
$3.88億
| $406万 | ﹤0.01% |
122,410
+73,201
| +149% | +$225万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2136
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.9億
| $405万 | ﹤0.01% |
28,049
+17,636
| +169% | +$227万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2137
Biglari Holdings Class B
BH
$11.9億
| $404万 | ﹤0.01% |
9,490
+3,556
| +60% | +$111万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2138
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$175億
| $404万 | ﹤0.01% |
152,530
-10,405
| -6% | -$27.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2139
Fulcrum Therapeutics
FULC
$2.84億
| $404万 | ﹤0.01% |
1,103,261
+560,096
| +103% | +$341万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2140
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$15.7億
| $404万 | ﹤0.01% |
39,932
+5,807
| +17% | +$58.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2141
Tempus AI
TEM
$154億
| $403万 | ﹤0.01% |
+69,744
| 新規 | +$350万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2142
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $403万 | ﹤0.01% |
49,812
+37,113
| +292% | +$282万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2143
Nu Skin
NUS
$2.08億
| $402万 | ﹤0.01% |
789,131
-447,207
| -36% | -$286万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2144
Pacira BioSciences
PCRX
$14.6億
| $402万 | ﹤0.01% |
158,511
+4,213
| +3% | +$10万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2145
BJ's Restaurants
BJRI
$12.3億
| $401万 | ﹤0.01% |
65,957
+12,291
| +23% | +$53.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2146
Ryman Hospitality Properties
RHP
$93.4億
| $400万 | ﹤0.01% |
31,122
+974
| +3% | +$10.8万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
2147
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $399万 | ﹤0.01% |
30,330
-648
| -2% | -$8.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2148
Woodside Energy
WDS
$399億
| $398万 | ﹤0.01% |
205,879
+99,822
| +94% | +$222万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2149
Orange County Bancorp
OBT
$5.35億
| $397万 | ﹤0.01% |
108,045
+78,851
| +270% | +$274万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2150
Castle Biosciences
CSTL
$10.6億
| $397万 | ﹤0.01% |
166,567
+101,687
| +157% | +$226万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。