で公開中です！
詳しく見る
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
S&T Bancorp
STBA
$18億
| $451万 | ﹤0.01% |
91,954
-5,423
| -6% | -$24.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2077
上場廃止
TopBuild
BLD
| $450万 | ﹤0.01% |
12,705
+5,456
| +75% | +$225万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2078
Neogen
NEOG
$25.4億
| $449万 | ﹤0.01% |
500,355
-89,694
| -15% | -$82.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2079
Talos Energy
TALO
$25.6億
| $449万 | ﹤0.01% |
347,423
+25,817
| +8% | +$38.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2080
Academy Sports + Outdoors
ASO
$42.5億
| $448万 | ﹤0.01% |
95,047
-12,179
| -11% | -$64.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2081
NETGEAR
NTGR
$5.27億
| $447万 | ﹤0.01% |
191,527
+32,436
| +20% | +$80.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
2082
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$66.3億
| $445万 | ﹤0.01% |
154,281
+85,359
| +124% | +$290万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2083
The Bancorp
TBBK
$19.4億
| $444万 | ﹤0.01% |
70,880
+10,300
| +17% | +$59万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
2084
Cheesecake Factory
CAKE
$54.7億
| $442万 | ﹤0.01% |
55,598
+1,962
| +4% | +$12.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2085
Winnebago Industries
WGO
$8.99億
| $440万 | ﹤0.01% |
140,805
-108,340
| -43% | -$330万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2086
Employers Holdings
EIG
$8.31億
| $439万 | ﹤0.01% |
87,007
+7,109
| +9% | +$31.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2087
Ardagh Metal Packaging
AMBP
$27.9億
| $439万 | ﹤0.01% |
925,571
+100,237
| +12% | +$41.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2088
Community Bank
CBU
$33.9億
| $438万 | ﹤0.01% |
65,300
+39,660
| +155% | +$251万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2089
Akre Focus ETF
AKRE
$53.9億
| $438万 | ﹤0.01% |
82,283
+59,941
| +268% | +$324万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2090
Herbalife
HLF
$16.2億
| $437万 | ﹤0.01% |
332,636
-58,534
| -15% | -$80.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2091
Nurix Therapeutics
NRIX
$18億
| $435万 | ﹤0.01% |
179,464
+163,058
| +994% | +$278万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2092
Ezcorp Inc
EZPW
$17.4億
| $435万 | ﹤0.01% |
125,737
-83,979
| -40% | -$265万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2093
Protolabs
PRLB
$16.6億
| $435万 | ﹤0.01% |
53,319
-1,798
| -3% | -$12.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2094
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$101億
| $434万 | ﹤0.01% |
109,324
+30,807
| +39% | +$125万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2095
Petco
WOOF
$8.22億
| $433万 | ﹤0.01% |
1,603,116
-106,978
| -6% | -$29.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2096
Outset Medical
OM
$7851万
| $432万 | ﹤0.01% |
998,961
+190,676
| +24% | +$83.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2097
RCI Hospitality Holdings
RICK
$2.1億
| $431万 | ﹤0.01% |
157,797
+16,421
| +12% | +$41.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2098
Liberty Latin America Class C
LILAK
$19億
| $430万 | ﹤0.01% |
552,220
+261,998
| +90% | +$190万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2099
Franklin Covey
FC
$1.7億
| $430万 | ﹤0.01% |
175,335
+66,429
| +61% | +$151万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2100
Oportun Financial
OPRT
$5.44億
| $430万 | ﹤0.01% |
752,758
+63,921
| +9% | +$34.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。