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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Somnigroup International
SGI
$153億
| $484万 | ﹤0.01% |
62,372
+12,310
| +25% | +$90.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2027
Beta Bionics
BBNX
$9.22億
| $483万 | ﹤0.01% |
308,468
+248,181
| +412% | +$295万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2028
Sally Beauty Holdings
SBH
$19.2億
| $483万 | ﹤0.01% |
343,363
+24,557
| +8% | +$33.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2029
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$105億
| $481万 | ﹤0.01% |
37,664
+16,743
| +80% | +$208万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2030
Brighthouse Financial
BHF
$25.5億
| $481万 | ﹤0.01% |
75,929
-208,242
| -73% | -$1295万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2031
Amcor
AMCR
$209億
| $481万 | ﹤0.01% |
111,186
-219,794
| -66% | -$872万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2032
Klaviyo
KVYO
$57.5億
| $480万 | ﹤0.01% |
317,805
-594,103
| -65% | -$985万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2033
Arrow Financial
AROW
$7.17億
| $479万 | ﹤0.01% |
116,804
+19,777
| +20% | +$73.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2034
Hovnanian Enterprises
HOV
$6.28億
| $478万 | ﹤0.01% |
33,531
-527
| -2% | -$6.02万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2035
Consolidated Water Co
CWCO
$4.43億
| $477万 | ﹤0.01% |
161,688
+69,839
| +76% | +$219万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2036
Cooper-Standard Automotive
CPS
$3.32億
| $476万 | ﹤0.01% |
176,058
-115
| -0.1% | -$3,387 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2037
Paysafe
PSFE
$3.72億
| $476万 | ﹤0.01% |
637,301
+208,988
| +49% | +$163万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2038
Civista Bancshares
CIVB
$5.96億
| $476万 | ﹤0.01% |
168,561
+12,205
| +8% | +$31万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2039
DigitalOcean
DOCN
$93.8億
| $473万 | ﹤0.01% |
30,599
+2,221
| +8% | +$30万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2040
RH
RH
$25.9億
| $473万 | ﹤0.01% |
29,036
+4,430
| +18% | +$61.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2041
IonQ
IONQ
$163億
| $473万 | ﹤0.01% |
88,825
+33,297
| +60% | +$169万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2042
Marcus Corp
MCS
$8.39億
| $473万 | ﹤0.01% |
201,437
-8,159
| -4% | -$16万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2043
Helmerich & Payne
HP
$35.7億
| $470万 | ﹤0.01% |
143,564
+3,963
| +3% | +$14.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2044
Willdan Group
WLDN
$10.6億
| $470万 | ﹤0.01% |
59,401
+6,691
| +13% | +$57万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2045
Middlesex Water
MSEX
$11.4億
| $470万 | ﹤0.01% |
83,621
+66,694
| +394% | +$351万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2046
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.3億
| $469万 | ﹤0.01% |
120,824
+25,978
| +27% | +$97.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2047
BILL Holdings
BILL
$46.2億
| $468万 | ﹤0.01% |
130,273
-25,901
| -17% | -$95.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2048
Transcat
TRNS
$10.3億
| $468万 | ﹤0.01% |
50,414
+34,174
| +210% | +$279万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2049
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.7億
| $468万 | ﹤0.01% |
99,776
+4,444
| +5% | +$20.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2050
Newmark Group
NMRK
$20.5億
| $467万 | ﹤0.01% |
309,114
+133,468
| +76% | +$204万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。