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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Rithm Capital
RITM
$52.7億
| $519万 | ﹤0.01% |
552,987
-296,429
| -35% | -$283万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1977
Acadia Healthcare
ACHC
$35.9億
| $519万 | ﹤0.01% |
183,477
-49,106
| -21% | -$126万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1978
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.98億
| $518万 | ﹤0.01% |
137,307
+110,316
| +409% | +$388万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1979
Alamo Group
ALG
$17.1億
| $518万 | ﹤0.01% |
31,480
-5,964
| -16% | -$96.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1980
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$142億
| $517万 | ﹤0.01% |
13,135
+2,348
| +22% | +$85.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1981
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$32.9億
| $517万 | ﹤0.01% |
155,468
+12,747
| +9% | +$39.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1982
Acushnet Holdings
GOLF
$48.4億
| $516万 | ﹤0.01% |
43,567
-2,422
| -5% | -$23.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1983
Entrada Therapeutics
TRDA
$1.84億
| $515万 | ﹤0.01% |
699,537
+620,044
| +780% | +$595万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1984
Beyond Meat
BYND
$1.12億
| $514万 | ﹤0.01% |
228,364
-48,628
| -18% | -$113万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1985
United States Lime & Minerals
USLM
$34.5億
| $514万 | ﹤0.01% |
49,075
-6,581
| -12% | -$76.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1986
Enpro
NPO
$58.5億
| $514万 | ﹤0.01% |
13,625
+5,061
| +59% | +$157万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1987
National Beverage
FIZZ
$35.1億
| $513万 | ﹤0.01% |
164,387
-2,429
| -1% | -$8.47万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1988
Bowhead Specialty Holdings
BOW
$11.3億
| $512万 | ﹤0.01% |
171,075
+100,046
| +141% | +$260万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1989
Portillo's
PTLO
$5.01億
| $512万 | ﹤0.01% |
1,079,932
+772,499
| +251% | +$374万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1990
PRA Group
PRAA
$4.79億
| $511万 | ﹤0.01% |
269,056
-35,586
| -12% | -$63.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1991
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$17.3億
| $510万 | ﹤0.01% |
61,657
-727
| -1% | -$5.87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1992
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$136億
| $510万 | ﹤0.01% |
86,536
+55,651
| +180% | +$312万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1993
Editas Medicine
EDIT
$4.22億
| $509万 | ﹤0.01% |
1,572,242
+201,745
| +15% | +$59万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1994
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$100億
| $509万 | ﹤0.01% |
18,594
-216
| -1% | -$5.74万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1995
Vanguard Energy ETF
VDE
$104億
| $508万 | ﹤0.01% |
33,841
+18,783
| +125% | +$304万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1996
Penguin Solutions Inc
PENG
$23.4億
| $507万 | ﹤0.01% |
66,722
-105,916
| -61% | -$482万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1997
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$252億
| $506万 | ﹤0.01% |
49,448
+26,453
| +115% | +$250万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1998
CTO Realty Growth
CTO
$7.9億
| $505万 | ﹤0.01% |
234,820
+69,809
| +42% | +$141万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1999
Genesco
GCO
$4.07億
| $505万 | ﹤0.01% |
149,501
+12,572
| +9% | +$44.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2000
Kimball Electronics
KE
$4.76億
| $504万 | ﹤0.01% |
196,720
-27,999
| -12% | -$71.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。