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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
HUB Group
HUBG
$15億
| $560万 | ﹤0.01% |
127,981
-29,767
| -19% | -$125万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
1927
GCM Grosvenor
GCMG
$8.27億
| $560万 | ﹤0.01% |
454,954
+63,808
| +16% | +$69.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1928
Cass Information Systems
CASS
$7.13億
| $559万 | ﹤0.01% |
108,997
+51,193
| +89% | +$243万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1929
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$198億
| $558万 | ﹤0.01% |
19,550
+2,601
| +15% | +$68万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1930
GameStop
GME
$130億
| $558万 | ﹤0.01% |
253,664
+166,806
| +192% | +$382万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1931
Kodiak Gas Services
KGS
$45.3億
| $555万 | ﹤0.01% |
73,838
+3,796
| +5% | +$25.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1932
Ready Capital
RC
$1.32億
| $551万 | ﹤0.01% |
3,147,977
+1,514,986
| +93% | +$266万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1933
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$113億
| $551万 | ﹤0.01% |
209,959
+20,168
| +11% | +$52.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1934
Modine Manufacturing
MOD
$72.2億
| $550万 | ﹤0.01% |
20,601
+2,366
| +13% | +$62.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1935
上場廃止
Simulations Plus
SLP
| $550万 | ﹤0.01% |
300,334
+140,688
| +88% | +$216万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1936
UroGen Pharma
URGN
$12.8億
| $549万 | ﹤0.01% |
149,228
+5,168
| +4% | +$14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1937
The Honest Company
HNST
$5.47億
| $549万 | ﹤0.01% |
1,498,653
+53,451
| +4% | +$18万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1938
Cerus
CERS
$4.02億
| $548万 | ﹤0.01% |
1,878,275
-234,957
| -11% | -$57万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1939
Compass Diversified
CODI
$8.76億
| $547万 | ﹤0.01% |
513,464
+143,576
| +39% | +$157万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1940
Elanco Animal Health
ELAN
$134億
| $545万 | ﹤0.01% |
224,311
+26,472
| +13% | +$61.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1941
Peapack-Gladstone Financial
PGC
$8.18億
| $545万 | ﹤0.01% |
115,087
+8,871
| +8% | +$37.5万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
1942
Blackbaud
BLKB
$24.4億
| $543万 | ﹤0.01% |
185,240
-162,087
| -47% | -$533万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
1943
Collegium Pharmaceutical
COLL
$7.87億
| $542万 | ﹤0.01% |
149,802
+14,586
| +11% | +$49.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1944
John Wiley & Sons Class A
WLY
$25.4億
| $542万 | ﹤0.01% |
114,451
+31,947
| +39% | +$134万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1945
Clearway Energy Class C
CWEN
$40.5億
| $542万 | ﹤0.01% |
158,434
+56,096
| +55% | +$217万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1946
Boise Cascade
BCC
$23.5億
| $541万 | ﹤0.01% |
69,642
+5,101
| +8% | +$37.8万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
1947
Amalgamated Financial
AMAL
$15億
| $540万 | ﹤0.01% |
117,610
+1,248
| +1% | +$5.26万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1948
Seneca Foods Class A
SENEA
$11.9億
| $539万 | ﹤0.01% |
30,968
-937
| -3% | -$13.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1949
Waterstone Financial
WSBF
$3.6億
| $537万 | ﹤0.01% |
259,089
+34,295
| +15% | +$63.9万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
1950
Vishay Intertechnology
VSH
$40.8億
| $537万 | ﹤0.01% |
99,865
-41,543
| -29% | -$170万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。