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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Inogen
INGN
$1.86億
| $605万 | ﹤0.01% |
937,334
+510,216
| +119% | +$338万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1877
Liberty Global Class C
LBTYK
$28.8億
| $605万 | ﹤0.01% |
552,099
+375,981
| +213% | +$435万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1878
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$78.9億
| $604万 | ﹤0.01% |
60,255
-11,668
| -16% | -$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1879
O-I Glass
OI
$7.88億
| $603万 | ﹤0.01% |
625,777
+406,717
| +186% | +$383万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1880
BrightSpring Health Services
BTSG
$139億
| $602万 | ﹤0.01% |
86,254
-7,147
| -8% | -$39.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1881
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$417億
| $600万 | ﹤0.01% |
88,182
+10,163
| +13% | +$66.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1882
LandBridge Corporation
LB
$23.4億
| $599万 | ﹤0.01% |
75,633
-2,170
| -3% | -$14.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1883
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $599万 | ﹤0.01% |
62,662
+19,487
| +45% | +$184万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1884
Uniti Group
UNIT
$12.3億
| $599万 | ﹤0.01% |
522,294
+186,436
| +56% | +$212万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1885
Stride
LRN
$31.6億
| $596万 | ﹤0.01% |
69,162
+42,814
| +162% | +$394万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1886
Treace Medical Concepts
TMCI
$2.78億
| $596万 | ﹤0.01% |
1,497,673
+435,833
| +41% | +$120万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1887
Claritev Corp
CTEV
$3.56億
| $594万 | ﹤0.01% |
174,011
+139,121
| +399% | +$341万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1888
WisdomTree
WT
$29.8億
| $593万 | ﹤0.01% |
350,275
-104,703
| -23% | -$185万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1889
Omada Health Inc
OMDA
$11.4億
| $593万 | ﹤0.01% |
270,233
-35,428
| -12% | -$56.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1890
Vir Biotechnology
VIR
$19億
| $592万 | ﹤0.01% |
581,416
+15,407
| +3% | +$14.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1891
Caesars Entertainment
CZR
$59.2億
| $591万 | ﹤0.01% |
197,664
-1,852,171
| -90% | -$5220万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1892
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $589万 | ﹤0.01% |
28,213
-34,355
| -55% | -$714万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1893
Sabre
SABR
$6.74億
| $589万 | ﹤0.01% |
2,817,747
-337,541
| -11% | -$59.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1894
Puma Biotechnology
PBYI
$5.28億
| $588万 | ﹤0.01% |
725,192
-75,002
| -9% | -$54.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1895
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$2.99億
| $588万 | ﹤0.01% |
859,781
+792,407
| +1,176% | +$524万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1896
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $586万 | ﹤0.01% |
38,004
+4,959
| +15% | +$77.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1897
Brady Corp
BRC
$38.7億
| $586万 | ﹤0.01% |
63,956
-3,435
| -5% | -$28.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1898
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$227億
| $585万 | ﹤0.01% |
28,977
+15,960
| +123% | +$282万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1899
Sphere Entertainment
SPHR
$37.7億
| $585万 | ﹤0.01% |
33,805
-13,758
| -29% | -$192万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1900
Sprinklr
CXM
$15.6億
| $584万 | ﹤0.01% |
1,132,513
+316,446
| +39% | +$168万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。