で公開中です！
詳しく見る
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Privia Health
PRVA
$31.4億
| $658万 | ﹤0.01% |
255,610
+22,540
| +10% | +$52.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1827
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
$79億
| $657万 | ﹤0.01% |
59,208
-71
| -0.1% | -$6,419 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1828
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.6億
| $657万 | ﹤0.01% |
119,647
-9,576
| -7% | -$47.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
1829
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
$7.35億
| $656万 | ﹤0.01% |
770,767
+450,977
| +141% | +$379万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
1830
Shoe Station Group
SHOE
$4.2億
| $655万 | ﹤0.01% |
441,607
+276,305
| +167% | +$472万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1831
HealthStream
HSTM
$8.83億
| $655万 | ﹤0.01% |
240,232
+181,390
| +308% | +$425万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
1832
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $655万 | ﹤0.01% |
188,048
+35,971
| +24% | +$118万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1833
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.3億
| $653万 | ﹤0.01% |
162,762
+18,459
| +13% | +$76.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1834
Tiptree Inc
TIPT
$6.43億
| $653万 | ﹤0.01% |
364,204
+226,040
| +164% | +$391万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1835
First Mid Bancshares
FMBH
$13.7億
| $652万 | ﹤0.01% |
135,673
+21,501
| +19% | +$94.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1836
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$52.4億
| $651万 | ﹤0.01% |
133,751
-6,976
| -5% | -$32.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
1837
ICU Medical
ICUI
$44.7億
| $648万 | ﹤0.01% |
44,188
+28,925
| +190% | +$377万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1838
8x8 Inc
EGHT
$3.17億
| $647万 | ﹤0.01% |
3,786,088
-930,396
| -20% | -$187万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1839
Johnson Outdoors
JOUT
$5.02億
| $646万 | ﹤0.01% |
140,392
-8,459
| -6% | -$40.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1840
H.B. Fuller
FUL
$27.6億
| $646万 | ﹤0.01% |
110,874
+33,675
| +44% | +$207万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1841
ArcBest
ARCB
$29.2億
| $646万 | ﹤0.01% |
44,997
-7,946
| -15% | -$103万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1842
Banco Bradesco
BBD
$294億
| $646万 | ﹤0.01% |
1,860,623
+556,376
| +43% | +$204万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1843
Independent Bank Corp
IBCP
$8.17億
| $645万 | ﹤0.01% |
178,957
+43,217
| +32% | +$148万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
1844
First Watch Restaurant Group
FWRG
$8.55億
| $641万 | ﹤0.01% |
497,128
+398,962
| +406% | +$468万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1845
Bankwell Financial Group
BWFG
$5.63億
| $640万 | ﹤0.01% |
108,960
+57,990
| +114% | +$307万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1846
SL Green Realty
SLG
$37.2億
| $639万 | ﹤0.01% |
123,488
+60,095
| +95% | +$268万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1847
Universal Health Realty Income Trust
UHT
$5.45億
| $637万 | ﹤0.01% |
145,264
-1,348
| -0.9% | -$5.54万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1848
ENI
E
$796億
| $637万 | ﹤0.01% |
135,896
+66,256
| +95% | +$355万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1849
Brown-Forman Class B
BF.B
$139億
| $636万 | ﹤0.01% |
238,779
+57,514
| +32% | +$155万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1850
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$181億
| $636万 | ﹤0.01% |
43,450
+21,494
| +98% | +$296万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。