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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Gibraltar Industries
ROCK
$9.6億
| $720万 | ﹤0.01% |
159,586
+63,553
| +66% | +$249万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1777
Ingersoll Rand
IR
$319億
| $719万 | ﹤0.01% |
88,818
+8,283
| +10% | +$64.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1778
Aveanna Healthcare
AVAH
$28.9億
| $716万 | ﹤0.01% |
835,446
+375,610
| +82% | +$265万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1779
F&G Annuities & Life
FG
$30.6億
| $713万 | ﹤0.01% |
268,270
+73,173
| +38% | +$200万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1780
Spectrum Brands
SPB
$19.9億
| $712万 | ﹤0.01% |
83,775
+9,832
| +13% | +$79.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1781
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $712万 | ﹤0.01% |
141,696
+17,567
| +14% | +$88.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1782
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$85.8億
| $712万 | ﹤0.01% |
175,132
+40,376
| +30% | +$159万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1783
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $709万 | ﹤0.01% |
122,857
+35,235
| +40% | +$188万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1784
Hims & Hers Health
HIMS
$60.7億
| $707万 | ﹤0.01% |
210,084
+138,676
| +194% | +$372万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1785
First Bancorp
FBP
$39.2億
| $706万 | ﹤0.01% |
270,932
+36,434
| +16% | +$87.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1786
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.7億
| $705万 | ﹤0.01% |
74,338
+32,830
| +79% | +$299万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1787
Red Violet
RDVT
$11.3億
| $703万 | ﹤0.01% |
110,265
+29,439
| +36% | +$139万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1788
Wipro
WIT
$214億
| $701万 | ﹤0.01% |
3,246,678
+307,745
| +10% | +$65.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1789
Vodafone
VOD
$361億
| $701万 | ﹤0.01% |
529,788
+183,809
| +53% | +$278万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1790
Equinox Gold
EQX
$134億
| $700万 | ﹤0.01% |
724,933
+493,276
| +213% | +$636万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1791
Choiceone Financial
COFS
$5.47億
| $700万 | ﹤0.01% |
205,739
+157,664
| +328% | +$490万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1792
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
$9.8億
| $699万 | ﹤0.01% |
358,884
+312,699
| +677% | +$567万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1793
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
$3.02億
| $698万 | ﹤0.01% |
2,358,569
+739,669
| +46% | +$212万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1794
RELX
RELX
$697億
| $698万 | ﹤0.01% |
220,441
+84,862
| +63% | +$287万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1795
Rogers Corp
ROG
$21.7億
| $697万 | ﹤0.01% |
42,588
-6,149
| -13% | -$84.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1796
Beta Technologies Inc
BETA
$63.7億
| $697万 | ﹤0.01% |
+416,227
| 新規 | +$693万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1797
CareDx
CDNA
$41.3億
| $696万 | ﹤0.01% |
244,375
-104,850
| -30% | -$228万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1798
UL Solutions
ULS
$159億
| $696万 | ﹤0.01% |
68,874
+57,431
| +502% | +$543万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1799
上場廃止
Beazer Homes USA
BZH
| $689万 | ﹤0.01% |
245,658
+73,254
| +42% | +$173万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1800
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
$7.58億
| $687万 | ﹤0.01% |
3,027,184
+289,486
| +11% | +$54万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。